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※ 本文為 Knuckles 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-04-22 01:07:51
看板 Stock
作者 aQQQQQQQQQQ (a十個Q)
標題 [心得] 原油期貨操作經驗分享(賠)
時間 Tue Apr 21 21:39:58 2020

過去操作股票居多

近期因為看油價持續探底

所以第一次想用 操作股票的方式來 試試期貨

時間大約在4/09號 也就是OPEC會議延期的那天

想法是這樣:


因為會議後預期未來油價看漲

川普為了選情不會放任頁岩油公司倒閉

所以趁油價便宜 買來放

但又因為台灣的原油ETF 溢價嚴重

且追蹤的就是近期的輕原油期貨 又會改規則

所以就以買進期貨這樣更直接的方式 持有一些原油

為了降低風險 我放了約40萬做為保證金。


分析風險 一口五月的小輕原油是500桶油

         以當時市價26元來算 價值約有39萬 (26*500*30)

         拿40萬買來放是沒有被斷頭的風險

         唯一的問題就是轉倉的費用 (五月的油價和六月的合約差了4塊左右)

4/09號就下了一口五月份的小輕原油(QM 2005) 在26.1

沒想到當晚約9點OPEC會議開始前 油價就飆漲了到28.35塊

於是我掛在28.5想說若到了就先賣 可惜最後沒有成交到

然後就繼續放著

期間我才發現轉倉費 根本無解

原本還幻想也許到期日效應也許會慢慢出現在這種商品期貨上

或是考慮價格收斂的情況 配合放空遠月來處理

但實際是倉儲的成本都被轉嫁在價差上了 並造成價差持續擴大

倉儲的問題可以參考 #1Uai1fpj (Option)
Re: [問題] 輕原油價差請益 - 看板 Option - 批踢踢實業坊
正確的套法是租大型vlcc ,上面裝滿現貨的油，放空三個月後的期貨，三個月後船拉去 交割，這是目前大型公司都在做的是，並且在2008與2016年都在發生，像2016年新加坡 外海漂了至少二億桶油 假設租金一日7萬美金，算上人員資金成本等，租三個月攤平到一桶油成本是3.5-3.7美 金左右，只要現貨價格跟三個月後期貨價格差距超過這個數字就是無風險套利，當然船
 

受不了持續下跌的趨勢 我在4/15日左右考慮停損的事

因為在股票上的習慣只做多 所以我在19塊又攤了一張


想著如果好狗運 川普能發篇文振振士氣 回到23塊就能解套


但這樣的事 沒有發生 我也就一路放到了結算日

期間也一度有凹單不停損的想法 #1UcSXDZ0 (Option)
[問題] 小輕原油QM強制平倉時間? - 看板 Option - 批踢踢實業坊
[圖]
[圖]

小弟手上有還有兩口五月份合約的小輕原油 目前打算凹單到最後 強制平倉 想請問實際發生的的時間點是甚麼時候呢? 我在網路上查好像沒有確切的時間點 下單的卷商是元大期貨
 

4/17號跌破20塊 大致上也預期是相關衍伸商品轉倉的效應

例如元大原油2正那時就都已經轉到6月份的合約

然後在周末我查了一下未平倉的狀況 發現17號收盤 未平倉減少的只有5.5萬口

還有10.9萬口未平倉

於是就三個因素: 1. 沒有利多消息(川普) 2. 價差持續擴大 3. 未平倉數量還很多

4/20號早上 看到油價還持續下探 就砍在了17.1塊



但事情還沒結束!

當天晚上 油價又跌破10塊 並持續下探 抵不過想賭之心

我又抄底了四次

想說賭賭看反彈 畢竟乖離率真的超大

由於持續下探

都是賠錢居多

最後 油價終於突破了1元 並朝著歸零奔去

我原本以為 0真的就是盡頭了

所以在0.025 下了一張.....

並沒有 我發現元大手機的下單程式可以改到負的

所以我改掛在-0.375

現在想起來真的十分幸運 那張單失效了!

因為不能掛負的

然後再看一次五月油價 已經突破歸零防線 到-35~-40了


以上是最近第一次操作原油期貨的紀錄

也許是見證歷史了

以上經驗價值約20萬 約是本金的一半左右

事後想想 與其他人賠到破百的人相比

真的幸運很多

最後附上交易明細 供大家欣賞!
http://i.imgur.com/XAc9c0J.jpg
[圖]
 
http://i.imgur.com/1qQGZ46.jpg
[圖]
 
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※ 文章代碼(AID): #1UdlUold (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1587476402.A.BE7.html
推 wiggins510  : 國王的明細1F 04/21 21:41
推 sawaman     : 還算幸運了，你差點也要賠上百萬了，天堂地獄一線間2F 04/21 21:41
→ stocktonty  : 8500上去這波讓太多人爽到忘記風險了 很愛接刀抄底3F 04/21 21:41
→ Atima       : 妳差點接到炸彈 應該要給元大包個紅包???4F 04/21 21:42
→ jimmy8343   : 你賺翻了 賣在正的都賺5F 04/21 21:43
→ tneduts     : 省了150W，還好保證金不夠6F 04/21 21:43
噓 tom77588    : 明細呢？7F 04/21 21:43
→ hito21      : 轉倉沒量怎麼會進05倉... = =!8F 04/21 21:43
推 Rentch      : 哈哈 真的阿Q式賺到9F 04/21 21:44
推 HermesKing  : 雖然學費也不便宜，但真的算幸運了10F 04/21 21:44
推 KITAN       : 可惜你沒輸死11F 04/21 21:44
→ hito21      : 油商不拉到40 拉到-40 賺黑心錢~12F 04/21 21:45
→ dalyadam    : 你差點救要賠了@@13F 04/21 21:45
推 cores       : 此篇值QQ*514F 04/21 21:47
→ tneduts     : 下到0的除非跑得快，沒嚇傻，不然通通結算-55W15F 04/21 21:47
推 nfsong      : 猛16F 04/21 21:51
→ dalyadam    : 運氣真好  來摸摸  賺運氣17F 04/21 21:52
推 shawncarter : 這次沒輸死 繼續這種玩法下次也是會輸死18F 04/21 21:52
推 stlinman    : 挖~19F 04/21 21:52
→ abyssa1     : 算你好狗運 都知道可以負了還抄 沒看過多殺多？20F 04/21 21:53
→ lumiao0227  : 謝謝您的分享經驗21F 04/21 21:53
※ 編輯: aQQQQQQQQQQ (140.112.41.58 臺灣), 04/21/2020 21:56:24
推 elfish123   : 運氣真好 沾一下22F 04/21 21:54
推 ricecake889 : 感謝分享23F 04/21 21:59
推 robertf     : 上一秒才認賠十萬的我真的萬念俱灰 看完你的文章好24F 04/21 22:05
→ robertf     : 些了 加油..
→ pttccbbs    : 正常操作，但是差點被整死26F 04/21 22:06
推 shingchwen  : 謝謝分享27F 04/21 22:06
推 ElrosHsun   : 樓上你可以去隔壁版看賠五百萬的...28F 04/21 22:06
推 a1379       : 你差點大爆死你知道嗎 真的會QQ喔29F 04/21 22:06
→ flyslider   : https://i.imgur.com/1nHMFQI.png30F 04/21 22:10
[圖]
 
推 Merkle      : 你運氣真好 最後沒吃到 不然真的扛出去31F 04/21 22:11
推 keyman2     : 計畫趕不上變化QQ32F 04/21 22:14
推 e65947      : 恭喜你逃過一劫33F 04/21 22:15
推 creepy      : 藝高人膽大 拜..34F 04/21 22:18
→ takataka    : 龍大尾閃過了35F 04/21 22:20
推 Hiara       : 怕爆36F 04/21 22:20
推 joe10337    : 還活著就好37F 04/21 22:20
推 sunfly0501  : 謝謝分享38F 04/21 22:22
噓 mirac1e     : 那張成交的話直接賠光保證金還要倒賠39F 04/21 22:22
推 qa1122z     : http://i.imgur.com/7LTyQIT.jpg40F 04/21 22:24
[圖]
 
推 jackysupper : 比較好奇放空的到底賺了多少41F 04/21 22:24
推 Skydier     : 你還知道要砍 反觀無限轉倉凹單咖還在截圖告期貨商42F 04/21 22:30
推 ppc         : 真的是馬的XD  推圖43F 04/21 22:33
推 ups         : 你真幸運...44F 04/21 22:33
推 tstststs13  : 學到了一課45F 04/21 22:34
推 johnny1976  : 騎油勇者46F 04/21 22:36
推 Jwfsm       : 這個太賭47F 04/21 22:37
推 kotori0723  : 一路抄底 差點抄到最大包48F 04/21 22:42
推 lovexp2643  : 恭喜49F 04/21 22:46
推 livic       : 你差點就畢業了50F 04/21 22:46
推 roxiang     : 拍拍 當學一課 玩現股就好51F 04/21 22:47
推 renfro928   : 推誠意分析文52F 04/21 22:54
推 lariat      : 活著就好53F 04/21 22:59
推 we147121    : 今年，2020沒有買到油的是不是算贏家了？54F 04/21 23:05
→ marlonlai   : 還活著就還有機會55F 04/21 23:16
推 moso        : 詳細分享交易思路及對帳單!感謝!56F 04/21 23:21
推 NEWinx      : 感謝分享57F 04/21 23:31
推 gihow3      : 好險我戒了，我也愛抄底。58F 04/21 23:36
推 stja        : push59F 04/21 23:40
→ fredfred690 : 奇怪負單你可以下，之後就禁止，是否期貨傷有惡意60F 04/22 00:00
→ fredfred690 : 改動程式的可能呢？
推 jammy50605  : 推62F 04/22 00:14
推 alfonso12   : 看完我都冒手汗了，恭喜你只輸20w ，好加在，謝謝63F 04/22 00:20
→ alfonso12   : 分享

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1樓 時間: 2020-04-22 06:55:52 (台灣) 
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raiburatang
　 04-22 06:55 TW 
負價位不能掛單救了一命，但也害了不少人
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