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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-07-28 14:55:00
看板 Stock
作者 rokman14 (洋)
標題 [請益] 選擇權 時間價值
時間 Sat Jul 27 20:19:50 2024

小弟在這週五

時間約是早上11:32 加權22118 台指22110

買了台指權07W5 22700 Call $79


週五晚上

美股漲 台指晚盤漲+157 收22254

但是 台指權07W5 22700 Call 跌-11 收 $56


都是同一天 指數漲+157點 但Call倒跌-11點

都是同一天 選擇權時間價值衰退那麼多合理？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.187.196 (臺灣)
※ 作者: rokman14 2024-07-27 20:19:50
※ 文章代碼(AID): #1cfENeQt (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722082792.A.6B7.html
推 billy791122 : 還要算波動率，芭樂價等問題1F 07/27 20:23
推 Xenia1050   : 合理呀 因為漲不夠多2F 07/27 20:24
推 windgod999  : 選擇權要考慮的東西很多，尤其是你的是遠價外3F 07/27 20:24
→ Xenia1050   : 如果週五夜盤噴到22500  就穩了4F 07/27 20:25
推 pigmoo      : 理論加波動 而且已經剩三天結算5F 07/27 20:26
推 billy791122 : 真的看漲就買價平位置，不要挑遠價外6F 07/27 20:27
→ Xenia1050   : 遠一點的價外不都是當樂透用嗎  要有龜苓膏準備7F 07/27 20:29
→ baka1412    : 買太遠8F 07/27 20:29
→ drpepperfish: 所以相對漲到23700會暴漲？9F 07/27 20:35
推 shmim       : 別當韭菜 遠離OP10F 07/27 20:36
→ Asdalavista : 選擇權價格沒有合不合理呀 賣大於買價格就是一直掉11F 07/27 20:38
噓 genius721105: 可憐 沒專業真的當韭菜12F 07/27 20:40
→ Asdalavista : 07W5 Call買方都散戶 賣方都外豬自營 要怎麼漲13F 07/27 20:41
噓 typeking    : 想要1:1漲直接買小台，沒錢就不要投資了14F 07/27 20:43
推 jacktypetlan: 你如果不合理可以自己爆買上去 賣方會跟你說合不合15F 07/27 20:43
→ jacktypetlan: 理
推 redbeanbread: 市場共識價17F 07/27 20:45
推 pmes9866    : 忘記在哪裡看到 說是散戶買期權都是賭博大多價外18F 07/27 20:47
→ pmes9866    : 然後就會像昨天tsla一樣被殺爛
推 patricktu   : 你覺得不合理的話代表現在對你是甜甜價 趕快歐印20F 07/27 20:47
→ ojh         : 其實以現在每天5百點上下 樂透還蠻好中的吧21F 07/27 20:49
推 shxiao046   : 波動率不夠22F 07/27 20:51
推 goodapple807: 太遠 沒人想玩XD23F 07/27 20:52
推 yyy88521    : 買不夠才會這樣24F 07/27 20:55
噓 q34355997   : 菜雞玩選 要等大漲大跌500點以上那種25F 07/27 20:56
→ WEYNI       : 週一收盤就變10以下 就不用想那麼多了…26F 07/27 21:05
→ wintxa      : 選擇權是高手在玩的 勸你別碰了....27F 07/27 21:07
→ wintxa      : 媚角一大堆
推 Sweet83921  : 還離那麼遠= =29F 07/27 21:09
推 aa182201    : 怕被收時間價值就要買月選 週選一下就乾了 當然付出30F 07/27 21:09
→ aa182201    : 的成本也差好幾倍
→ aa182201    : 沒有那麼好康付79點四千塊就當小台給你漲吧
推 Sweet83921  : 現在波動大 要買樂透一定不會是禮拜五買33F 07/27 21:11
→ aa182201    : 以現在每天都三五百點在起伏 雙買是個不錯的策略 要34F 07/27 21:12
→ aa182201    : 會跑就是了
推 howtry      : 因為週五開盤大跌導致波動率大漲，你進場在高波動率36F 07/27 21:14
→ howtry      : 的時候，晚上開完重要數據後波動也不大，時間價值
→ howtry      : 減少+波動率降低影響下自然就掉的快
→ kainolife   : 選擇權是拿來搭配的39F 07/27 21:15
推 bill61035   : 波動率降了 4/19隔天 當周選可樂葡萄都大縮水40F 07/27 21:18
推 ttsieg      : 本質是跟其他人對賭 要懂這點41F 07/27 21:20
→ foolwind    : 莊家有權決定價格多少42F 07/27 21:24
噓 j056237     : 你只剩3個交易日，價格還差這麼遠，越接近結算日時43F 07/27 21:25
→ j056237     : 間價值減損越大，你連價平都沒有，是要期待什麼？
推 bill61035   : 漲的幅度沒有跟上波動率縮水的速度45F 07/27 21:26
推 JACC        : 非常好齁  這是一個簡單的問題  首先  禮拜五的夜盤46F 07/27 21:29
→ JACC        :   個人認為相當於猜測禮拜一的日盤
推 TSLA5566    : 這應該還算少的 通常內涵值是0的遠期價外 隔天價格48F 07/27 21:30
→ TSLA5566    : 都是腰斬 一路到0
→ JACC        : 你在22100的價平時買了22700的價外  約差600點  那50F 07/27 21:31
→ JACC        : 最簡單的  還有3個交易日  等於你要是1天沒漲200點
→ JACC        : 都是要跌  再加上你購買的56點  你要22756才開始賺
→ JACC        :  自然是跌了
→ JACC        : 所以  夜盤漲157  沒鳥用  至少200  但是如果禮拜一
→ JACC        : 開盤漲300  你的56就會往上漲了
→ JACC        : 啊我看錯是79
→ JACC        : 請把上面的56都代換成79
推 k543k5      : W5也只剩下3個交易日 你可以想成你那79點全都是時58F 07/27 21:34
→ k543k5      : 間價值 如果指數都不動 一個晚上衰減11點合理吧
→ CLinna      : 你覺得不合理那就去Sell 至少比權證公平惹==60F 07/27 21:36
推 JACC        : 對  選擇權的好處就是可以當賣方  賣call給人61F 07/27 21:37
推 hypoge      : 選擇權很複雜的 波動率可以去研究看看62F 07/27 21:38
→ Riesz       : https://i.imgur.com/LMv7sU9.jpeg  彼得。林檎63F 07/27 21:41
[圖]
噓 multiView   : 選擇權的價格是由市場決定的，沒有所謂合不合理64F 07/27 21:54
推 bobgod      : 不合理阿 要成立自救會65F 07/27 21:55
→ brain9453   : 因為沒有大暴漲 深價外本來就很容易輸66F 07/27 21:59
推 Vinccc      : 你漲150 跌11 真的還好 你剩下三個交易日 三天都漲167F 07/27 21:59
→ Vinccc      : 48 你的56元都要歸零==
推 Vinccc      : 現在就是因為波動大 買方權利金會比較高 波動小當然
→ Vinccc      : 就是跌啊 而且你遠價外又只剩下三天 自己算一下
→ Vinccc      : 週一漲150 會跌不只11
→ myskyid     : 不合理去申訴阿  叫什麼72F 07/27 22:01
推 loopdiuretic: 選擇權是拿來避險的 建議不要拿來輸贏73F 07/27 22:09
→ Lowpapa     : 糕74F 07/27 22:23
噓 Destery     : 所有call 幾乎都是縮水 越遠價外越嚴重 波動率下降75F 07/27 22:28
→ Destery     : 就會比較正常了
→ Destery     : 要穩還是跟著主力作莊
→ tsaigi      : 你可以一直買78F 07/27 22:37
推 dolphin24681: 就時間價值的威力而已79F 07/27 23:16
推 trio5216    : 買這麼價外，怪市場奇怪害你賠錢？80F 07/27 23:18
推 ethan0419   : 就知道一定有人中計81F 07/27 23:25
推 ProTrader   : 選擇權定價看隱波(公式回推)跟時間價值(到期期限)82F 07/27 23:27
→ ProTrader   : 先學BS模型自己評價看結果是不是合理
→ ProTrader   : 一個初學者很容易忽略的細節是漲跌點數
→ ProTrader   : 上面說的157點 在大盤5000點時跟22200時效果不同
→ ProTrader   : 前者3.14%   後者是0.7%  換百分比會比較有感
→ ProTrader   : 用漲跌%數修正後的數字  比較能代表正確漲跌幅度
→ Chilloutt   : 上下一檔買最安全88F 07/27 23:40
→ Chilloutt   : 時間價值60天內會遞減相當快
→ Chilloutt   : 建議100天以上 70天以下換倉
→ wave1et     : 剛結算完阿，想放空怕軋空就賣call較安全91F 07/27 23:49
→ TCPai       : 蔡逼八去玩這個會被抬出去的92F 07/28 00:13
推 TCPai       : 你的商品越接近到期日，時間價值衰退的會越快
推 shiang0114  : OP不是這樣做的 朋友94F 07/28 01:01
推 deangod99   : 你覺得不合理可以去當賣方 又沒人限制你只能當買方95F 07/28 01:16
→ wind2k      : 買方頂多歸零 賣方當心遇大屠殺96F 07/28 01:21
推 MKT1224     : 上下震來震去就夠輸了 買方做錯就先閃 之後再進97F 07/28 01:30
推 freeflying  : 接近到期日，時間價值是墬崖式下落98F 07/28 02:20
→ freeflying  : 價外太多又更明顯
→ vettelking  : 你價外600點還有70點都要偷笑了好嗎？70點這幾乎是100F 07/28 02:41
→ vettelking  : 之前週一收盤的價格..
→ vettelking  : 週一價平
推 monarch0301 : 選擇權是造市者愛掛多少就掛多少103F 07/28 02:52
→ monarch0301 : 沒有在那邊跟你什麼時間價值
→ monarch0301 : 就算天天大漲到結算前一天讓你帳面盈利出現150% 你
→ monarch0301 : 沒跑都是假的
→ monarch0301 : 結算日當天開低可以直接帳面-60%以上 然後凌遲到歸
→ monarch0301 : 零  不懂就不要玩
推 stocktonty  : 現在就都凱子價 買方沒算好都會賠109F 07/28 03:13
推 yling5518   : 沒什麼，我買21500W5P62都準備歸0了110F 07/28 06:58
→ yling5518   : 但是現在買P比買C勝算高
→ yling5518   : 而且觀察到P的價格比較硬比較不會跌
→ yling5518   : 像星期三22500W4P收盤才40幾
→ yling5518   : 結算400多，整整一口賺200點
→ yling5518   : 選擇權就是要看大波動才會大賺
噓 maplefff    : 覺得不合理，可以直接持有到結算116F 07/28 07:36
噓 maplefff    : 看你到時候是虧錢還是賺錢就知道有沒有合理了
推 zxcvb1234522: 暴漲或崩盤就賺錢，最近機會蠻高的。118F 07/28 08:01
推 zxcvb1234522: 我說的是雙買
推 fujioqq     : 買單邊不是都當樂透在買嗎XD120F 07/28 08:40
噓 rc0504      : 無言了121F 07/28 08:44
→ reall860523 : 期望值問題，現在崩一次都崩個3、400點，你漲100而122F 07/28 11:33
→ reall860523 : 已，要市場期待在下週結算前可以到227？
→ reall860523 : 現在買個價外葡萄的期望值都比買可樂高
→ reall860523 : 像上週颱風，預期會休市但不確定走勢就雙買價外，
→ reall860523 : 成本沒多少，翻一次都幾十倍
→ reall860523 : 禮拜二買一口22000的葡萄3點翻到130點，你買個十口
→ reall860523 : 才1500
噓 iyoiyo123   : 那是剛好遇到颱風假 不然照莊家個性 怎可能讓你爽129F 07/28 12:07
→ yling5518   : 知道放二天颱風假還不買雙邊的只能說可惜了130F 07/28 12:34
→ yling5518   : 平常幾乎穩輸的，放二天假加上國外股市動蕩
→ yling5518   : 至少也買來試試看
→ yling5518   : 這種機會不是天天有
→ yling5518   : 星期三夜盤有整個晚上可買，要買多少就有多少
→ ppbro       : 玩週選你抓這麼遠@@135F 07/28 12:51

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