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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-08-07 23:27:13
看板 Stock
作者 IzumiKonata ( )
標題 [新聞] 日圓套利交易僅平倉一半 股市警報未解除
時間 Wed Aug  7 22:38:06 2024


原文標題:
日圓套利交易僅平倉一半 股市警報未解除

原文連結:
https://www.ctee.com.tw/news/20240807701955-430702

發布時間:
2024.08.07

記者署名:
工商時報 鄭勝得

原文內容:

全球近日爆發股災,原因除了美國就業成長轉疲引發經濟衰退擔憂外,另一因素則是日本
央行(日銀)升息激發日圓套利交易(carry trade)平倉浪潮。分析師推估,日圓套利
交易目前僅平倉一半,而這意味著:全球股市賣壓尚未結束。


瑞銀(UBS)駐倫敦的日本宏觀策略師麥爾坎(James Malcolm)6日在寫給客戶的報告裡
表示:「我估計套利交易僅平倉約50%。」

據麥爾坎推估,美元兌日圓套利交易最高峰時至少成長至5,000億美元,過去兩~三周內
約2,000億美元交易已平倉。他表示:「套利交易平倉的規模,主要取決於利差變化,而
非利差水平。」


加拿大豐業銀行(Scotiabank)分析師歐斯本(Shaun Osborne)附和表示,套利交易兩
大指標—彭博G10套利指數與彭博GSAM外匯套利指數下跌約5%,僅是過去三次著名平倉事
件損失的一半。歐斯本在報告裡表示:「過去幾週套利交易部位的調整速度很快,但未來
可能進一步平倉。」


心得/評論:

如果說這次的系統性風險是日本升息後引發的套利交易平倉
那目前這波平倉潮還只有一半的規模
分析師認為和1998年的日圓套利交易平倉潮做比較
本波平倉趨勢應該還未結束
本次日圓空單部位也僅從原本高峰18萬口減少了一半

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.11.184 (臺灣)
※ 作者: IzumiKonata 2024-08-07 22:38:06
※ 文章代碼(AID): #1ciuRIzE (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1723041490.A.F4E.html
fallinlove15: 可是美股看起來不錯捏1F 08/07 22:38
intointo    : 拉高出2F 08/07 22:40
jayppt      : 我就不懂今天大家在爽什麼 sahm rule疑慮未消3F 08/07 22:40
jayppt      : 而且我猜日央是hold不住通膨的 日本老人快買不起飯
sai307      : 153買日圓正二 還在考慮要不要跑= =5F 08/07 22:41
jayppt      : 利率一定得漲 到時候又是一次腥風血雨6F 08/07 22:41
jayppt      : 日元長期往上 再跌 重度影響日本民生了
midsarah    : 沒關係 人生中不懂的事還多著!8F 08/07 22:42
Lenney33    : 美國會管你日本人吃不吃的起飯嗎9F 08/07 22:42
jayppt      : 如果日幣再跌 我也要進日幣etf了10F 08/07 22:42
dragonjj    : 沒有用啊 問題是日本央行就出來說 不會再升息了!11F 08/07 22:42
jayppt      : 日央啦 什麼美國12F 08/07 22:42
junior020486: 不會啦,等美國陸續降息,他們那些就會自己陸續平13F 08/07 22:43
junior020486: 倉了
nanako81240 : 美國:日本你要繼續當傻子借錢給大家 不然我就砸盤15F 08/07 22:43
dragonjj    : 前幾天日幣會跑是因為怕央行繼續升息往1%前進  現在16F 08/07 22:43
jayppt      : 他講他的 等新通膨數字出來 日央被被逼有動作17F 08/07 22:43
dragonjj    : 該平的平 日央又說不會造成經濟動盪 基本可以說暫時18F 08/07 22:43
nanako81240 : 砸到你融斷  你敢不借錢試試看?19F 08/07 22:43
dragonjj    : 平息了!接下來可能會慢慢平倉 但是絕對不會一次20F 08/07 22:43
dragonjj    : 倒一半了!
junior020486: 日央副行長都快去土下座了,還日央,請正名聯準會22F 08/07 22:44
junior020486: 日本分行好嗎?
jayppt      : 現在日央就是安撫一下市場 他們責任還是金融和社會24F 08/07 22:44
jayppt      : 物價等的穩定 不是為只為股市存在
fallinlove15: 日央自己都那個樣了 貪婪的人哪會管你死活 我是很26F 08/07 22:44
fallinlove15: 希望日央振作點
junior020486: 快速升息等等又又又失落30年28F 08/07 22:44
fio760422   : 日本政府懂玩 搞死日圓套利玩家29F 08/07 22:44
andy810306  : 日央:沒有幾千家下市都不算經濟動盪30F 08/07 22:44
dancehotdog : 日本人超在意別人眼光 光造成這次全球動盪 主事者應31F 08/07 22:45
dancehotdog : 該不敢了
Fezico      : 今天如果空頭機構又對日幣下手,日央就嘎爆33F 08/07 22:45
zombiepigman: 完了  好恐怖34F 08/07 22:45
nanako81240 : 日本不是要搞套利   日本股市是被華爾街教訓到融斷35F 08/07 22:45
Fezico      : 升息這事問題一直都是在日幣上面36F 08/07 22:45
nanako81240 : 你看日股台股崩成這樣  我就問你SNP500有崩嗎?37F 08/07 22:46
findwind0826: 我只能說 這波真的是小看日圓放水三十年的威力….38F 08/07 22:46
nanako81240 : 日本融斷有人跳樓  那是你日本國內問題啊39F 08/07 22:46
findwind0826: 如果再升息一次 這次應該不會平倉一半40F 08/07 22:47
takataka    : 日本人很怕惹事41F 08/07 22:47
findwind0826: 0利率變正利率就平倉一半 可見他們原本槓桿幾倍…42F 08/07 22:47
ohsexygirl  : 這麼會估喔43F 08/07 22:47
Fezico      : 能穩定維持在某個價位對大家都好,輸入通膨減緩。機44F 08/07 22:48
jayppt      : 不是只是0.25趴的差別 主要還是日幣升值的差別45F 08/07 22:48
Fezico      : 構繼續套利到米國降息縮利差46F 08/07 22:48
ma721       : 還不是被美國玩的 https://tinyurl.com/48vc4p6747F 08/07 22:48
HAHAHUNG    : 日央真的頂住壓力升息就是民族英雄了48F 08/07 22:49
goodevening : 這壞消息怎麼假假的49F 08/07 22:49
jayppt      : 反正只覺得 日央升息升定了 只是早升完升怎麼升而已50F 08/07 22:49
Fezico      : 日央只要能控制住日幣波動就贏惹,那波動超刺激51F 08/07 22:49
lu19900217  : 人家央行何必在意套利玩家的看法,央行在意國內通膨52F 08/07 22:51
frank21987  : 消息都消化了53F 08/07 22:52
Plumpy      : 總經仔說日圓被套利沒影響平民54F 08/07 22:52
bmw606042001: 不要開高走低就故意去找新聞來 無聊55F 08/07 22:52
mike0608    : 日圓前陣子漲跌跟股市差不多,貨幣能這樣真猛56F 08/07 22:53
Fezico      : 等哪天台幣被貶到38再來說沒差吧...57F 08/07 22:53
allen0080   : 那就再升息再血洗一次啊58F 08/07 22:54
alanjiang   : 喔好可怕59F 08/07 22:55
TroyeSivan  : 加油 日央勇敢升息10碼吧 讓多娃下地獄60F 08/07 22:55
Riesz       : 日本應該推出60歲以上老人的麵包券才對!!!!61F 08/07 22:57
MizPerfect  : 身為台灣人,我只想買爆日貨,日央別升62F 08/07 22:57
timerunsout : 反正有閒錢就買買日幣囉 總有一天會回0.25-.2863F 08/07 22:58
qaz12453    : 看看歷史利率 算不錯了64F 08/07 23:01
qaz12453    : 至少從08年以來...
CKHomo      : 看空做空 看多做多 沒啥好吵的66F 08/07 23:02
ImBBCALL    : 近期不會處理了吧,硬搞也虧錢67F 08/07 23:03
changriku   : 日圓正二我也在想要先獲利入袋嗎...68F 08/07 23:05
cool34      : 想買爆日貨的話,應該要趁現在多買一些日幣起來69F 08/07 23:07
TANGLEE     : 禮拜五要大跌了 因為我韭菜王在禮拜一大跌脫手之後70F 08/07 23:07
TANGLEE     : 要準備進場了
amazingwow  : 日本已經去跪安了72F 08/07 23:11
exca        : 日央轉彎啦73F 08/07 23:11
justin200428: 閉嘴啦 記者偷偷撿?74F 08/07 23:11
justin200428: 日幣本來就該乖乖便宜
m30127813   : 通膨數據緩和是否又會引發一波美日匯兌76F 08/07 23:13
letmepass   : 他怎麼估的?77F 08/07 23:13
Lowpapa     : 確實   拉高逃命波78F 08/07 23:13
fywei       : 好了啦 人家日本央行都說話了79F 08/07 23:14
aewul       : 當買在山頂的時候發生崩盤80F 08/07 23:15
WunoW       : 都說不會再升了還在那邊警報...81F 08/07 23:17

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