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作者 liton (歐吉桑留學生)
標題 Re: [閒聊] 量化程式真的能穩定獲利嗎？
時間 Sun Mar 10 11:42:31 2024


先上一段 介紹
https://www.youtube.com/watch?v=w0CiAaq1xcs&t=52s


首先說明一下:

1.整個程式是全自動交易,python寫的

2.整個數字貨幣單USDT的就有有幾千個,合約有近1千個。
  目前程式交易每1個小時從近千個合約中挑選標的,挑選10-20個波動適中的入池監控

3.既然是自動化交易,能做指標的數據源就不限於價格而已
  包括瞬間與累積成交量/價格深度/maker/爆倉指數
  幣安上的api相當豐富

4.一套完整的策略包括入場策略/持倉策略/出場策略
  最複雜的其實是出場策略
  數字貨幣市場波動大,24小時交易,程式交易逃得快最適合

5.程式交易賺錢嗎?
  程式交易不一定會賺錢
  但會讓你虧的明明白白

  是標的沒選好?是進場信號不對?是出場策略錯了?
  一個策略好壞不是只單純看盈虧

  另外補充一下
  一般人對程式交易的認知是停留在"價格"指標上
  但一個數據源東挖西挖上切下切  能挖出的信息量就那些
  再挖下去就過擬合了
  既然是程式交易  就別太鑽同一個數據源

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.33.82 (臺灣)
※ 作者: liton 2024-03-10 11:42:31
※ 文章代碼(AID): #1bxImfFi (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1710042153.A.3EC.html
※ 同主題文章:
[閒聊] 量化程式真的能穩定獲利嗎？
03-08 14:46 evans0810
Re: [閒聊] 量化程式真的能穩定獲利嗎？
03-10 11:42 liton
Re: [閒聊] 量化程式真的能穩定獲利嗎？
03-11 11:24 jordan0522
→ Binlanciaga: 我只知道賣程式跟課程最賺 耶~1F 03/10 13:13
推 No888: 能賺錢的策略根本不會公開給人白嫖，除非發明人是個傻逼
但傻逼又怎麼可能開發出打敗多數專家的量化演算法呢
當你明白白嫖別人是不可能的  恭喜你少一個輸錢的招式2F 03/10 13:41
本來同一個主題不想延伸太多  不然被當賣課
謝謝你提到這個方向

一般人理解一個新的觀念  往往是從自己的理解出發
所以面對程式交易的時候  通常也是從自己的交易觀念出發
當你問別人的策略時  通常的隱含問題是你只想問進場策略是什麼或是用了什麼指標
我的策略有一半以上是在處理現有倉位的出場策略

舉個簡單例子  插針通常在短短幾分鐘內結束
我的策略大概在前面1-2分鐘偵測到 並辨別是趨勢還是插針
遇到插針  我是不進場的
但手中有部位時勢必要有出場策略
方向相反的要在前面1-2分鐘內跑人
方向對的要在反轉時獲利了結

要做到這出場策略 得知道怎麼處理逐筆成交的高頻數據
一台電腦裡面好多個軟體(或service)要同步運作
要抄這策略得懂 linux,得懂python或是c++或java  ,得會自己架SQL與NoSQL
一般人頂多買個TV就完事了  哪會花這麼多時間去學這?
我不怕別人抄策略  因為也抄不起來。誰願意去學這麼多東西?

另外每個人的風險偏好不同
我的交易策略是我慢慢調出來決策流程的(不是指在那邊同一個指標調整參數)
挑池子的規則  進場規則 出場規則 槓桿倍數
每個決策流程一個一個找到我個人的偏好
你喜歡的策略我不一定喜歡
我做的策略你不一定想玩

推 bxc: 開課嗎 有興趣學5F 03/10 13:45
我個人是以python出發
對一般人來說  不一定能走到程式化交易
但這年代學會了python肯定不虧
※ 編輯: liton (220.132.33.82 臺灣), 03/10/2024 14:31:44
→ sarsman: 想請教有沒有推薦的參考資源呢，我只知道幣安的API文件啊我想問的不是Python的資源XD 是指幣安api相關的6F 03/10 20:45
→ liton: https://binance-docs.github.io/apidocs/#change-log
Yt上有很多介紹幣安api的，不過大部分是英文，我推薦這個https://youtu.be/ZiBBVYB5PuU?si=-aecoFF49vLp30tu8F 03/10 21:13
Binance API Documentation

 
推 newforte: python交易台股也很讚11F 03/10 21:31
→ liton: 我是台期指跟幣安的程式，同時在群暉的NAS上跑
本質都是期貨，基本面佔比越少的標的越適合量化交易12F 03/10 21:50
→ sarsman: 謝謝!14F 03/10 22:02
→ liton: 最近在我的yt可能會出一些api分享吧，只是分享平台不好找免費的雲平台好像都在鷹醬那，加上testnet一些api接口跟實盤api還是不一樣15F 03/10 22:30

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