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標題 [心得] 台指期程式交易能否穩定獲利的問題
時間 Wed Jul 19 12:30:21 2023
標題 [心得] 台指期程式交易能否穩定獲利的問題
時間 Wed Jul 19 12:30:21 2023
昨天思考了一個問題
假設在股市裡有5%的年化報酬率 包含除息點數等等
在台指期使用無限轉倉法就可以完整得到這個報酬
以萬七來算 5%約850點 17萬元
在台指期使用無限轉倉法就可以完整得到這個報酬
以萬七來算 5%約850點 17萬元
但無限轉倉法有一個缺點
在崩盤的時候如果保證金準備不夠多 也就是槓桿開太大的話會被斷頭
不能只準備18.4萬保證金就跑進去玩 最保險的方法是準備340萬才玩 就一定不會被斷頭
如果存在一個方法
如果存在一個方法
能夠平均取樣得到這些點數
拿到年利率5% 而停損設在十點以內 不要發生連輸的狀況
假設都能平均贏或輸
損失不會超過要補保證金的情況(這句是假設 如果覺得不妥也可以準備兩倍原始保證金)
那把18.4萬當成本金的話 就約有92.4%的年化報酬率
我試著用AI訓練一下
好像這個想法是可行的
相關的成本設定及測試如下
一口成本(包含滑價 手續費 交易稅)我抓300元
挑了幾個有股災的年份測試 包含2008 都是賺錢的
保證金18.4萬當本金來算 2011~2020的年化報酬率為87%(真的測試出來是這個數字)
我貼一下今年到目前的報酬
------------------------------------
Fut3SD/2023-01 You Win 32800 TWD
Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD
Fut3SD/2023-03 You Win -19600 TWD
Fut3SD/2023-04 You Win 112300 TWD
Fut3SD/2023-05 You Win -900 TWD
Fut3SD/2023-06 You Win 99300 TWD
Fut3SD/2023-07 You Win -4400 TWD
Total Win 169200 TWD
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到目前獲利是16.92萬
請問各位大大有人做過這樣的測試嗎?
不知道我想的會不會太理想
接下來我想去寫個程式交易 好久沒寫程式了 不知道會弄多久
希望到時候滑價不會太嚴重 以及未來的交易都能跟以往的績效一致
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.45.19 (臺灣)
※ 作者: seagal 2023-07-19 12:30:21
※ 文章代碼(AID): #1ajsRVhx (Option)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1689741023.A.AFB.html
推 : 看不懂你的邏輯 是假設性 還是已經找到 如果找到 那就回測看勝率 賺賠比 和 DD1F 07/19 12:36
→ : 已經找到 但要真的寫出程式交易才能驗證 萬一根本下不到3F 07/19 12:37
推 : 還是你測完覺得太美 上來問是不是假象？4F 07/19 12:37
→ : 我要的點數也是白搭
然後用以前的數據(以年計)都沒輸過 但未來也還未知5F 07/19 12:37
然後用以前的數據(以年計)都沒輸過 但未來也還未知5F 07/19 12:37
推 : 想法夭壽讚7F 07/19 12:38
謝謝支持 我還很怕被噴本金用18.4萬算 要用350萬元算本金當然也行推 : 本金計算這種應人而異 但停損10點 假設不連輸那段的論8F 07/19 12:42
就最省事的方法 應該去使用無限轉倉法就能得到這5%報酬
但無限轉倉法有一個弱點
指數狂瀉時會被斷頭
所以無法將18.4萬當作本金計算
最保險的方式是準備340萬當保證金 當本金 不開槓桿 那就一定不會有斷頭的風險
為了解決這個問題
假設有一個完美方法 是能控制這個波動的幅度 又能穩定地拿到這5%
在股市崩盤時一樣損失控制在我今年算出來的這種盈虧波動的幅度
那不就可以只拿18.5萬就跑進去賺這5% 850點 等於經過槓桿後18.5萬當作本金
年化報酬率變成92.4%了
所以為了達到上面所述的需求
股市崩盤時一樣控制在不用補保證金的幅度
我想到的作法是必須要停損在十點以內 而且不能連輸 這樣
推 : 述看不太懂
那邊是你對想找到的方法的約束嗎？9F 07/19 12:42
是的那邊是你對想找到的方法的約束嗎？9F 07/19 12:42
推 : 要我認真回的話就是 你只要5%績效的話買中華電或現在的美債放著就可以了 不用謝我 放過自己 別太累了11F 07/19 12:43
好的 感謝建議→ : 好策略,快下來玩!13F 07/19 12:54
好 我把程式交易寫完再上來分享感覺不只一個解 有用的話應該不需要藏私
推 : 那我理解成 你認為台指期存在有一個5%報酬（來自除息然後想開20倍槓桿 只用一口大台保證金來賺取這個報酬但又不希望爆倉 所以要求策略單次停損只能10點 且不能連輸
我先假設存在好了
以 Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD為例
你的策略一次停損2000 所以你的進出場至少輸了20次 又不能連輸 所以可能是輸贏輸贏這樣子的序列 如果以日線格局感覺有點高頻？出場時怎麼決定的呢？14F 07/19 12:56
對 AI有時一天會進出六次我先假設存在好了
以 Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD為例
你的策略一次停損2000 所以你的進出場至少輸了20次 又不能連輸 所以可能是輸贏輸贏這樣子的序列 如果以日線格局感覺有點高頻？出場時怎麼決定的呢？14F 07/19 12:56
害我成本噴了好多 我一口抓三百元
我目前看得見AI進出的點
但因為AI是黑盒子
他的選擇方式我還不是很了解 看起來是低買高賣沒錯(廢話)
推 : 有一個小小的盲點是 如果你找到了停損10點 不會連輸的進場方式 再搭配合理的出場邏輯的話 台指期是否存在5%報酬可能不是很重要
頂多為你只做多作為一個基礎？
然後如果是只做多的策略 那跑一下去年就變得蠻重要的23F 07/19 13:01
對 只做多 我還不敢訓練做空 怕會干擾頂多為你只做多作為一個基礎？
然後如果是只做多的策略 那跑一下去年就變得蠻重要的23F 07/19 13:01
去年也是贏 2008也贏
推 : 停損十點 連續年化報酬87% 恭喜你找到聖杯了28F 07/19 13:06
真的嗎?我以為這種策略會蠻多的→ : 哥 手續費滑價等 300元絕對不夠
最佳狀態也至少要600 快市時進出差更多29F 07/19 13:12
果然 我想得太理想最佳狀態也至少要600 快市時進出差更多29F 07/19 13:12
等我寫好程式交易我來試試能不能控制在600之內
推 : 主要是固定停損10點+不連輸 這個限制蠻危險的 很容易會31F 07/19 13:21
不要這麼快停損嗎？推 : 讓你跑出快樂報表 另外小心AI可能偷用到未來數據 不確定你是怎麼使用的32F 07/19 13:21
噓 : 一看就是新手，滑價就把獲利吃光光34F 07/19 13:23
噓 : 怎麼貓貓對這話題這麼有興趣35F 07/19 13:23
推 : 難得午休看到有新文章XD
然後不太想去處理被申訴的事情36F 07/19 13:24
※ 編輯: seagal (111.83.46.45 臺灣), 07/19/2023 13:37:54然後不太想去處理被申訴的事情36F 07/19 13:24
推 : 你的頻率有多高？越高頻基本上成本有沒有抓對影響會越大38F 07/19 13:59
我看他有時一天進出六七次推 : 人性遊戲不用AI玩拉 輔助就好39F 07/19 14:02
※ 編輯: seagal (111.83.46.45 臺灣), 07/19/2023 14:07:36推 : 貓貓程式交易現在一天就+80萬了40F 07/19 14:22
推 : 有考慮過0206嗎41F 07/19 16:30
剛用一口成本600去算已經賠錢了 交易太頻繁但交易太少又無法隨機採樣到藏在裡面的5%
gg了
推 : 我不知道你說得ai是啥 你如果是用neural network下去train很容易overfit42F 07/19 17:00
svm推 : 還有那DD是多少 如果是放18.4萬的話DD要小於0.4%
(18.4-17)/340=0.00444F 07/19 17:03
(18.4-17)/340=0.00444F 07/19 17:03
推 : 能吐槽檢討的東西太多了 但因為我也沒收錢 所以還是鼓勵你實單才有感覺46F 07/19 17:24
推 : 阿就113萬做一口 每年吃15% 當成自組正3
不然就乖乖買正248F 07/19 17:57
不然就乖乖買正248F 07/19 17:57
推 : 想問你的AI是deep learning?RL?
train和validation的dataset怎麼選？50F 07/19 18:25
svm 選其中一年traintrain和validation的dataset怎麼選？50F 07/19 18:25
→ : 最後那個年化是在 testing dataset跑出來的嗎？52F 07/19 18:25
→ : 樓主不要理會那些問題,錢準備好投下去就對了53F 07/19 18:30
推 : 直覺是overfitting，但如果你方法沒錯就恭喜聖杯54F 07/19 18:35
噓 : 這邏輯....
請你立刻用一口大台開測55F 07/19 19:03
請你立刻用一口大台開測55F 07/19 19:03
噓 : 笑死。
你的結論/做法和你一開始的假設已經毫無關聯啦。57F 07/19 20:27
你的結論/做法和你一開始的假設已經毫無關聯啦。57F 07/19 20:27
噓 : 你各位一定要逼小朋友刪文是不是59F 07/19 20:57
推 : 你是不會想一個不會滑價的策略逆60F 07/19 21:38
→ : 上線給市場教就知道61F 07/19 22:18
→ : 建議先實戰小台62F 07/20 08:56
沒救惹 進出太頻繁 一口成本600已經虧錢300才有賺
https://vocus.cc/article/63df23f7fd897800013f8704
如何第一次量化交易就賠錢｜方格子 vocus
![[圖]]()
身為會寫一點程式碼的工程師，量化交易投資無疑是最具吸引力的投資方式。試想只要寫個小程式定期去追蹤股市大盤交易指數，然後自動下單買入賣出，就會賺進源源不絕的財富，光用想的口水都快流下來了。 坐而言不如起而行。這邊有幾個小問題需要克服： 即時報價 下單買賣 交易策略 程式交易, 自動程式交易, 量化交易 ...
![[圖]](https://images.vocus.cc/static/og_img/vocus_kv.jpeg)
平均每天賺五點
一年賺1000點
用三種指標
※ 編輯: seagal (111.83.46.45 臺灣), 07/20/2023 13:24:06
推 : SVM 我覺得沒很好用，但也可能是我不會用 xD63F 07/20 15:28
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