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作者
opppoo123
(little_dd屬於言論自由況)
標題
[請益] 計算 可修正策略 的期望值
時間
Wed Mar 22 14:01:32 2023
任何一個策略 都可以透過回測或實際操作得到其
1.勝率
2.賺賠比
3.期望值
(如100%穩贏)
問題在於大多數人在虧損時期 常會修正策略
(發現勝率只有50%)
如此再透過回測得到修正後策略的
1.勝率
2.賺賠比
3.期望值
(新策略又修到100%穩贏)
以上修正未來可能會發生無數次
每次都只以新策略去推測盈虧 可能會過度樂觀
有沒有辦法把未來對策略的修正也納入期望值計算的方法?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.10.209 (臺灣)
※ 作者:
opppoo123
2023-03-22 14:01:32
※ 文章代碼(AID): #1a6fc-j7 (Stock)
※ 文章網址:
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1679464894.A.B47.html
噓
multiView
: 笑死,誰教你這樣搞的。虧損就修正策略? 天才
1F 03/22 14:03
推
adagiox
: 做回測8成勝率 實際做只有6成是正常的 你只能提前
先抓高勝率而已 市場會進化 沒辦法
2F 03/22 14:05
→
illreal
: 你那個算出的期望值overfitting.是假的 要選一段時
間區段做訓練然後feed forward
4F 03/22 14:07
→
adagiox
: Drawdown也是正常的...你一開始就要接受有某種程度
的Drawdown
6F 03/22 14:08
推
islandant
: 市況如果變化的話不就被扒來扒去
8F 03/22 14:10
推
YJM1106
: 券商目標價打8折 發現到不了再打8折這樣
9F 03/22 14:11
→
hedonist
: 哥燈、阿甘
10F 03/22 14:12
推
bluezero000
: overfitting
11F 03/22 14:13
→
hsucheng
: 高頻交易表示:
12F 03/22 14:13
推
abc0922001
: 用 Portfolio Visualizer 跑蒙特卡羅預測阿
13F 03/22 14:18
推
chanel1259
:
https://i.imgur.com/EEC21bo.jpg
14F 03/22 14:19
推
harry901
: 當你在修正的那個時刻 就已經對過去計算的期望值進
行修正了 這變成導為果了
計算這些東西都只是參考 風控比這個重要多了
15F 03/22 14:26
推
natukage
: 改參數不就是改成過去賺未來賠 因為會平衡
18F 03/22 14:59
→
luhulord
: 沒有out of sample test的sense怎麼回測都是垃圾
19F 03/22 15:28
推
stlinman
: 我只知道有未來函數的指標沒參考意義,不知道這概念
套在策略上是不是一樣? 你可以想想看!
20F 03/22 16:08
→
hyk99885ggb
: 不是你如果做得順就不會去修正啊因為會有你要的報酬
22F 03/22 16:13
--
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