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作者 comt (藍寶)
標題 [標的] 那斯達克100指
時間 Fri Jul 14 17:48:48 2023


1. 標的：      那斯達克100指

2. 分類：討論

3. 分析/正文：

小弟已連續轉倉持有那斯達克100指期貨超過1年最近全部清出

主要是這一年來轉倉的近遠月價差一直是正價差

例如現在9月和12月的價差就高達+188~193

有愈轉倉愈虧的感覺

想詢問為何那斯達克100指會處於這樣的高的正價差?

如果我放空期貨再買入等價的現貨ETF QQQ

換算現在1口期貨總價值大約在78萬

3個月的價差算180點 = 9000的利差

1年 = 3.6萬

換算利率 = 3.6/78 = 4.6%

是不是有其他我沒有看到的風險啊?

4. 進退場機制：無


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.146.116 (臺灣)
※ 作者: comt 2023-07-14 17:48:48
※ 文章代碼(AID): #1aiHe38d (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689328131.A.227.html
噓 YouAre5566: 無風險1F 07/14 17:50
推 asubelieve: 4 股市即將崩盤 泥真強2F 07/14 17:53
→ lplpyy: 這樣就對鎖沒輸贏3F 07/14 17:54
推 horseorange: 你這樣忙輸現在的無風險利率耶4F 07/14 17:59
推 tr000064: 穩5F 07/14 18:11
→ w901741: 買納指正二，然後採用50/50再平衡策略6F 07/14 18:48
→ larrybrid: 00662被借走40張，還是看空？7F 07/14 18:49
→ allen1988: 正價差轉倉真的很痛== 台指期友善多了8F 07/14 18:51
推 abccbaandy: 就吃你豆腐阿，反觀台股逆價差也沒人要買9F 07/14 19:10
推 stocktonty: 納斯達克正2不知道有沒有這個情形10F 07/14 19:20
→ ffaarr: 美元利率就5%，你用少少資金作多自然要承擔資金成本然後你那個套利根本沒意義啊，你美元放定存賺更多現在類現金的短債ETF利率是5%以上。
然後槓桿ETF就是用期貨，正2就是兩倍成本10%11F 07/14 19:21
推 elvis5357: 這正價差真的差超多15F 07/14 19:41
→ vincent1700: 這樣加現貨股利大概5.3%左右
這就是賺無風險的carry cost16F 07/14 20:27
推 hirosimamika: 如果加上交易手續費，還剩多少？18F 07/14 20:36
→ comt: 1口 交易稅+手續費 (買+賣) 70元台幣19F 07/14 20:41
推 rahim: 因為美元利率5%+nasdaq 100殖利率低呀20F 07/14 22:47
→ ffaarr: 股利已經算在成本裡了。並不會比現金多賺21F 07/14 23:54
推 shawncarter: 4.6%有夠爛 直接去買債比你賺得更穩22F 07/15 03:18

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