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作者 mayingnine (個性決定能否投資賺大錢)
標題 [請益] 請教關於美國國債問題
時間 Sun Nov 12 08:41:14 2023



   請問為何美國30年國債價格漲11.47%

   https://invest.cnyes.com/futures/GF/US30Y

   但是美國30年公債殖利率卻只有跌0.55%


   https://invest.cnyes.com/futures/GF/US30YY

   雖然說它們兩者之間不是對稱漲跌幅

   但是感覺也差太多了吧

   還有其他長短債價格跟利率卻沒有如此大波動

   請教這意味這甚麼???


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 217.138.193.206 (阿聯)
※ 作者: mayingnine 2023-11-12 08:41:14
※ 文章代碼(AID): #1bK1yj1F (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1699749677.A.04F.html
噓 solomonABC: 不告訴你1F 11/12 08:48
推 horseorange: 你先去找債券價格怎麼算的2F 11/12 08:50
推 maypcc: 因為是除法...3F 11/12 09:01
推 Gipmydanger: ?4F 11/12 09:02
→ poisonB: 股版素質…5F 11/12 09:05
→ toto123: 哲哲有說 自己找6F 11/12 09:07
噓 mnabc123456: Duration7F 11/12 09:08
→ sirins: 拿常見的5%股利1元20的算一下漲10%殖利率少多少啊不考慮其他的存續期，最粗的就醬8F 11/12 09:10
推 stocktonty: 孩子的數學10F 11/12 09:16
推 dosmark9: 簡單算就是 0.55*3011F 11/12 09:19
→ meteor260: 愛因斯坦有教12F 11/12 09:25
噓 chanel1259: 哇靠你真的知道殖利率怎麼算的嗎13F 11/12 09:33
推 PitzMan: XD14F 11/12 09:36
→ yunf: 你做的功課就只有這些?15F 11/12 09:38
推 lpmybig: 難道我國債一樣套牢也要拿出來給你笑嗎
https://i.imgur.com/TZhfn7U.jpg
https://i.imgur.com/kunT7KJ.png16F 11/12 09:49
[圖]
 
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推 fbiciamib123: https://i.imgur.com/u0f3suZ.png 擦鞋童都入場嘍19F 11/12 09:56
[圖]
推 jheli: 這是簡單的數學問題，自己動手算一下就知道了20F 11/12 09:57
推 OnePiecePR: 我猜：如果美債市場價100，配息5%，配息5塊錢，殖利率5%，如果漲了11，就變成111才買得到，但是配息還是5塊錢，5/111，殖利率大約4.5% 這樣對嗎？21F 11/12 10:02
噓 ter2788: 你不會去找國債計算機嗎？
就跟ab=c ac上升比例會因為b變化
年份越多利率影響越多24F 11/12 10:07
噓 GetMoney: 暱稱:個性決定能否投資賺大錢  我覺得你適合去賭博27F 11/12 10:43
噓 Kobe5210: 沒有股票點的文章28F 11/12 10:48
→ Cheng2042: 越多人入場了，哈哈29F 11/12 10:57
推 Ensidia: 殖利率是相對的 3%變3.3%是漲10%30F 11/12 11:30
推 Taiwanpoker: 請先瞭解算法定義31F 11/12 11:37
→ kevinmeng2: 美債我只信8zz32F 11/12 11:40
推 newvote: 認真研究股票 才有機會賺大錢啦.....
死多頭 你就會 後悔 買那麼多債券了...33F 11/12 11:49
噓 F93935: 存續時間 還有美債 很多原因要看十年公債35F 11/12 11:51
噓 wen12305: 推文也一堆笑死人36F 11/12 11:55
推 newvote: 真的要看過數據嗎....一堆人推薦債券 ..37F 11/12 11:56
→ dream1124: 去看固定收益證券課本了解基本概念，或者問孤狗
不要動不動伸手牌問月經文
另外價格隱含市場整體判斷，故本來就不會照公式走38F 11/12 11:58
噓 deepdish: 人生幾個三十年 討論這些浪費時間zzzzzz41F 11/12 12:23
推 bobokeke: 27.X買到元大20年美債，好爽42F 11/12 13:01
推 Tenging: .....
問就是duration43F 11/12 13:14
→ sazabijiang: 繼續瞧不起文組阿...財管系大一新生都懂的東西45F 11/12 13:35
噓 icelaw: google 債券價格的 凸性
bond convexity
簡單講就是 債券的價格跟殖利率不是線型的
簡單講就是 債券的價格跟殖利率不是線性的
https://tinyurl.com/39h5rtap
公式給你了 自己有空去推導一次就懂了
公式還蠻好推導的 看一下就會了46F 11/12 13:35
債券凸性 - 維基百科，自由的百科全書
債券凸性（英語：bond convexity）在金融學中是指債券價格與利率間非線性關係的一種量度，表示為債券價格對利率的二階導數，即價格－利率曲線的彎曲程度。與其相關的一個概念為債券存續期間，表示為價格對利率的一階導數，即價格－利率曲線的斜率。
推 az0102: 0.55%的分母不是一53F 11/12 14:15
→ jerryjayg: 太慘了...54F 11/12 16:58
噓 icehorng: 推文有人直接算出來了 自己算很難55F 11/12 17:05
→ g0t24568: ㄜ 先去念一下投資學吧...56F 11/12 17:22
推 naloer: 差看來差不多了…這數學問題也不查一下…57F 11/12 19:10

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