看板 Stock作者 chopinmozart (aha)標題 Re: [請益] 買大量美債etf 怎麼下一步…時間 Sat Feb 17 22:58:53 2024
※ 引述《picaroon (噗哩噗哩)》之銘言：
: 大家好 小弟以為降息 可以all in 債券ETF
: 結果現在打開手機 只有自己的債券etf是綠的
: 其他大盤個股紅通通….真的每天打開app都是折磨…
: 而且重點是all in 所以虧損的金額是以前投資股票不曾看過的….
: 現在部位一直創低…真的超想哭的
: 眾人皆漲我獨賠 這種心情該怎麼調適呢…
: 下一步該怎麼辦 謝謝
是這樣子的
你買的長債ETF 主要用途是
在 2011~ 2024年
1. 如果你只接受資產平均波動標準差控制在10%內,
配置債券 TLT ETF 46 % + QQQ ETF 54%, 最大跌幅是 2022年的 -28%
但平均年報酬只有 8.85%
2. 如果你願意接受 20% 平均波動標準差, 以及最大跌幅 2022 年的 -32.27%
這樣你可以完全不用債券, 配置 QQQ 92.77% + TQQQ 7.23%, 年平均報酬 19.84%
3. 如果你願意接受 30% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022 年 -52.77%
這樣你可以配置 QQQ 65.88% + TQQQ 34.12%, 平均年報酬 26.49%
4. 如果你願意接受 40% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022年 -65.83%
這樣你可以配置 QQQ 38.99% + TQQQ 61.01%, 平均年報酬 32.19%
5. 如果你願意接受 50% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022年 -75.36%
這樣你可以配置 QQQ 12.1% + TQQQ 87.9%, 平均年報酬 36.75
6. 如果你願意接受 60% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022年 -79.08%
這樣你可以歐印 TQQQ, 平均年報酬 38.38%
簡單結論就是你買債券唯一的目的就是
你希望一年68%得時間內 你不希望你資產波動超過正負10%, 你就配置 43% 債券 ETF
不然就不要買債券ETF
然後收益風險比最高的其實是第二組 QQQ 92.77% + TQQQ 7.23%
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.177.22 (臺灣)
※ 作者: chopinmozart 2024-02-17 22:58:53
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※ 同主題文章:
Re: [請益] 買大量美債etf 怎麼下一步…
02-17 22:58 chopinmozart
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:00:30
推 jyan97: 其實減少波動的好處是可以把槓桿開高，不過在資金成本提升之後似乎也沒有之前那麼划算了就是4F 02/17 23:06
推 caumu: 好專業喔6F 02/17 23:08
但你要記得借錢融資歐印TQQQ很容易就爆倉就是
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:09:45
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:15:18
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:23:36
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:24:38
推 f204137: 美股創新高 債市仍在打底 怎麼講都贏呀...9F 02/17 23:36
推 f204137: 2020年3月時空背景下 可以回測看看...12F 02/17 23:39
推 SilverRH: 在最高點回測什麼策略都是對的
甚至可以最佳化到差一點期貨爆倉的槓桿13F 02/17 23:48
推 Earlcs: 你測測看2008爆炸和2000-2003年，科技股負多少15F 02/17 23:53
→ warrigal: 投資真的好容易 只要拉拉回測就可以16F 02/17 23:55
推 ERP2: 請測測看包含2008年的情況+1
美國強力降息TLT漲3~5成，同時間股市.. @_@17F 02/17 23:57
→ aria0520: 不用測測看 QQQ最大fallback reddit早就做爛了
過去一百年的模擬都有paper 可以自己去查
結論就是美國過去一世紀國運大多頭 你怎麼做都會賺19F 02/18 00:03
推 CaTkinGG: 每次聽債粉說相信美國 我就想為啥不買voo qqq23F 02/18 00:06
推 icedog122: TQQQ在網路泡沫那時候 跌多少啊?24F 02/18 00:06
推 aria0520: 那時還沒有TQQQ 但可以模擬 結果是跌到剩0.1%
但網路泡沫前那波 TQQQ會漲一萬倍
所以你從頭到尾都不動的話 泡沫完TQQQ剩十倍26F 02/18 00:09
→ jack529: 真的是看年紀，看到一堆沒幾歲的100%美債，不懂在配置什麼感念==
不過美債波動率都抱不住…我建議還是買美金定存好了29F 02/18 00:15
推 solomonABC: 債粉怎可能沒qqq voo 只是買債的錢有一半借來的33F 02/18 00:23
推 powerbyke: 現在債市在低點股市在高點你怎麼配都是股票贏34F 02/18 00:31
推 Oskar: 謝謝分享36F 02/18 00:55
推 ac1102: 看起來就beta 1.1附近…38F 02/18 01:17
推 allen1988: 其實依照目前創高的位階，最高報酬率一定是開最高槓桿的100%TQQQ，之後回檔，就不會是這樣了。41F 02/18 02:45
推 ck326: 你拿科技股大多頭的年份來回測當然是這樣，呵呵46F 02/18 07:39
→ bnn: 都算好了 有夠方便XD54F 02/18 09:34
推 ups: 專業給推!57F 02/18 10:48
推 Altair: 這篇好善良62F 02/18 12:14
推 bobgod: 股版真的樂於分享的高手很多63F 02/18 12:58
推 solomonABC: 你這十年就科技業大爆發啊
改回測1999到2008 結果會這樣嗎65F 02/18 14:01
推 SuGK: 有些人買債是降低波動 有些買債是賭價差 不太一樣69F 02/18 17:44
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