作者
標題 Re: [心得] 牛市中的市場報酬與時間因素
時間 Wed Jul 24 01:04:06 2024
標題 Re: [心得] 牛市中的市場報酬與時間因素
時間 Wed Jul 24 01:04:06 2024
只有針對推文對於正2的部分 做個簡單分析
正2不是兩倍曝險 正2是日內正2
假設完美追蹤 用最快速度跌40%
100元 大盤 正2
跌10%
大盤 100*0.9=90 正2 100*0.8=80
再跌10%
大盤 90*0.9=81 正2 80*0.8=64
再跌10%
大盤 81*0.9=72.9 正2 64*0.8=51.2
再跌10%
72.9*0.9=65.61 正2 51.2*0.8=40.69
接下來只要再跌9%
65.61*0.91=59.7051 此時正2 40.69*0.82=33.36
完成跌40%的任務 正2只跌了67%
並不會發生大盤跌40% 正2跌80%的狀況
要對正2有正確的認識 他是日內正2
從上一次的大盤最大崩跌25% 正2大約跌45%也可以獲得証實
------------------------------------------------------------------
另外資產有配置的情況
100%正2
50%713 50%正2
https://tool.yp-finance.com/twportfolio/405e996f-087a-4ffe-8bc8-b56ac27787c9
100萬買在上一波高點 2022/1/1開始計算
純正2 最大跌幅45% 到今天績效 72%
50%713+50%正2 25% 69%
到今天兩個的績效會差不多
資產配置可以降低波動度
這可以讓你的投資組合績效差異標準差降低
波動度很大表示購入的績效會差異很大
正2的缺點就是這個 所以純正2夏普值非常低
套牢時間會非常的長
2023/6/1 殘值
正2 89萬 (-11萬)
50%+50% 組合 102萬(+2萬)
大盤 95萬(-5萬)
-----------------------------------------------------
這代表什麼？ 兩個不完全正相關的資產
透過配置可以減少波動度 增加報酬
這就是資產配置
人只能賺到認知範圍內的錢
擴大認知才能賺到更多的錢
不管你是哪一組
我都推薦不同類型的資產進行配置
------------------------------------------------------------
00692+006208+006203 不算資產配置
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.229.12.168 (臺灣)
※ 作者: newukyo 2024-07-24 01:04:06
※ 文章代碼(AID): #1cd-A90f (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1721754249.A.029.html
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:06:20
而且只持有正2沒有其他股票或是ETF 我真的佩服你
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:07:39
https://tool.yp-finance.com/twportfolio/ce1e6223-e71f-4ef6-bb06-1a503119651f
從歷史高點來看(我抓錯時間，下面有補正2出生以後的)
0050 0.58
00631L 0.54
大盤 0.64
從正2出生來看
https://tool.yp-finance.com/twportfolio/779f8dde-3f21-4e7d-84e2-6ce6f432cd58
00631L 0.87
0050 0.81
大盤 0.86
確實正2最高
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:12:14
連結也有補從出生到現在囉！
我的論點沒有提到正2怕什麼吧？
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:43:20
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 02:11:10
--
推 : 好的 我選擇100%正二 攻擊就是最好的防禦1F 07/24 01:06
如果你資產超過500萬而且只持有正2沒有其他股票或是ETF 我真的佩服你
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:07:39
推 : 颱風夜優文 謝謝2F 07/24 01:07
→ : 其實用長期回測台股正2的夏普值會比原型高3F 07/24 01:08
https://tool.yp-finance.com/twportfolio/ce1e6223-e71f-4ef6-bb06-1a503119651f
從歷史高點來看(我抓錯時間，下面有補正2出生以後的)
0050 0.58
00631L 0.54
大盤 0.64
從正2出生來看
https://tool.yp-finance.com/twportfolio/779f8dde-3f21-4e7d-84e2-6ce6f432cd58
00631L 0.87
0050 0.81
大盤 0.86
確實正2最高
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:12:14
推 : 推推4F 07/24 01:10
推 : 有數據推 那個推文給那極端你還願意幫他算5F 07/24 01:13
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:15:09→ : 50%現金 下跌40%還要全在最低點抄底 這假設看都不想看 完全不現實的預設 你用策略根本不會這樣玩6F 07/24 01:14
推 : 推詳細試算8F 07/24 01:22
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:25:38→ : 我是用元大智能投資平台去回測的結論，就算是用你這個網站，從正2成立至今跟0050夏普值也幾乎相同（1.06跟1.07），但更進階的Sortino Ratio則明顯跑贏0050（1.55比1.48）9F 07/24 01:25
→ : 我抓錯時間了
剛剛一直在弄歷史高點
正2從出生到現在比大盤高也比0050高13F 07/24 01:25
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:30:35剛剛一直在弄歷史高點
正2從出生到現在比大盤高也比0050高13F 07/24 01:25
推 : 你人好好。看到那種講原型跌40% 正二跌80%或是原型跌50%正二跌到0的基本上我就不會理他了。再來就是大盤跌40%用心算大概都知道713大約18～20%極限了。有人跟我說桃乃木香奈是男人，我也會跟他說，對，你說的沒錯。16F 07/24 01:32
→ : 更正一下同期0050夏普值是1，
Sortino Ratio是1.52，實際2個數值都落後正221F 07/24 01:32
內文有更新了Sortino Ratio是1.52，實際2個數值都落後正221F 07/24 01:32
連結也有補從出生到現在囉！
推 : 推23F 07/24 01:33
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:34:32噓 : 正二本來就不怕連續下跌，怕的是盤整24F 07/24 01:40
我是回應上一篇 跌40% 正2跌80%我的論點沒有提到正2怕什麼吧？
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:43:20
→ : 連續下跌和連續上漲都是對正二最有利的路徑，我覺得正二很好，我也有買一些正二。但我還是要說，投資正二最怕遇到盤整，買之前千萬要清楚這件事，然後堅定的持續投入，才能獲得最終甜美的果實25F 07/24 01:43
推 : 我資金超過700，只持有正二，策略是：buy the dip，只進不出，這樣有問題嗎29F 07/24 01:53
沒有問題，好奇而已，你真棒※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 02:11:10
推 : 有數據給推31F 07/24 05:44
推 : YP網站可測「50正二/50現金，加減20(例)」再平衡嗎32F 07/24 07:43
推 : 想問新女優33F 07/24 08:31
→ : 數據不等於抗壓性，真的連跌幾個月還能平常心抱住正二的沒幾人34F 07/24 09:44
推 : 光這一波2000點就一堆人急著說出清了36F 07/24 10:09
--
作者 newukyo 的最新發文:
- 14F 11推
![]()
正二是一個投資工具 提出投資方法論的正二哥 對大家是很有幫助的 但是正二的書也有一些先天的限制 我有買書 不過我是先看完正2的網站才買的書 其實大概念都已經有了 我自己大概也不太需要再翻了 買書也只 …286F 74推 4噓![]()
風險的基本定義：資本損失的可能性 一般債券的風險 1.信用風險 2.利率風險 升息導致價格下滑 降息則反之 3.期限風險 萬一遇到價格減損則會需要等待，但是萬一急著用錢那就只好實現損失 美國公債 1 …38F 22推![]()
你發現的是正確的 正2在連漲的過程會讓你的漲超過2倍 在大跌後復原過程中 只要不是連續大漲 就會發生明明原型已經回到起跌點了 但是正2還沒回來的情況 目前看起來台股的 正2都漲贏原型 而且是大贏 假 …70F 32推 1噓![]()
直接說差異 00713 選完以後波動率加權 符合低波動因子的選股 就像是 我要物理化學 會一點中文英文的人才 不過 誰佔比較多 要看誰的物理化學考得比較高 算是符合低波動的名稱 00915 1.自由 …75F 37推
點此顯示更多發文記錄