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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-03-15 12:22:05
看板 Stock
作者 midas82539 (喵)
標題 Re: [請益] 有人nasdaq在停損的嗎？
時間 Tue Mar 15 01:11:03 2022

把槓桿ETF、反向ETF當一般市值型ETF存股會發生什麼事？
追蹤指數   台指期貨指數    台指日報酬2倍指數   神奇3倍      反向一倍指數
ETF種類      一般ETF           正二ETF         正三ETF         反一ETF
基期           100               100             100            100
漲10%          110               120             130             90
然後跌10%       99                96              91             99
繼續跌10%       89                76              63            108
反彈漲10%       97                91              81             97

波動度加倍後，當行情走向空方震盪加大，就算盤整你的淨值也會遭受耗損。
更不用說走空你還抄底，行情不認同繼續下修，那麼虧損也會超乎你預期。
這就是沒有計算價格波動後的結果。

我認為一個有良心的人，不會鼓吹他人把槓桿型ETF當作存股策略。
因為耗損後槓桿型ETF回到100基期的時間要更久。
也奉勸不要當只關注報酬而忽視風險的人；你不重視風險，風險就會找上你，
而且會拿走你戶頭更多的錢。


不信的話自己找台灣指數公司關於期貨指數、日報酬2倍、反向1倍在
2020/1~2020/7月的資料。自己看三者的數字差異。再想想自己能否承受吧

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.10.91 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1YBtSgcI (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1647277866.A.992.html
※ 同主題文章:
　 03-14 23:59 TCB006. ■ [請益] 有人nasdaq在停損的嗎？
● 03-15 01:11 midas82539. ■ Re: [請益] 有人nasdaq在停損的嗎？
推 shawncarter : 槓桿型ETF的decay問題其實早就講過講了 但是多頭的1F 03/15 01:13
→ shawncarter : 時候根本沒人聽得進去
推 stlinman    : 盈虧同源，所以應該放空槓桿ETF (EX:指數反一)3F 03/15 01:13
→ stlinman    : 大概率長期多頭，外加波動耗損!
→ WenliYang   : 好心人給推5F 03/15 01:17
推 bbsbug      : 好人6F 03/15 01:23
推 golang      : 多頭前面爽太久 大家都無腦多7F 03/15 01:45
→ golang      : 不知道 上漲快3倍 意味著下去也快3倍
推 qk31330     : 八家公司占納指權重快60－70％ 手牽手一起下去就很9F 03/15 01:48
→ qk31330     : 慘
推 Chrkamp     : 剛好想要接正二~哈11F 03/15 01:56
推 jeremylin   : 看跌買TQQQ put 看漲買SQQQ put.12F 03/15 02:01
推 TaurusWolf  : 推好文13F 03/15 03:11
推 benson50913 : 確實 = =14F 03/15 03:21
推 kkkuccu     : 推15F 03/15 03:21
推 rhapsody1112: 推推16F 03/15 03:28
→ Justisaac   : 可以看一下2020年大跌的tqqq跟qqq 漲回時間差不多17F 03/15 04:28
→ Justisaac   : 你以為的耗損實際上也會反映在複利上面
→ Justisaac   : 但是三倍類型的資產波動率很大，看心態撐不撐得住
噓 a000000000  : 尼可以2/3現金然後1/3 tqqq   跟歐印qqq有87%象20F 03/15 04:45
推 aikotoba    : 要開槓桿直接做台指期到底是多難 槓桿倍率可以依照21F 03/15 04:56
→ aikotoba    : 自己保證金金額決定
推 Capufish    : 複利有三種情況，連續漲，連續跌，上下盤整23F 03/15 05:47
→ Capufish    : 只講上下盤整的耗損，卻忽略連續漲連續跌的複利
→ Capufish    : 這種說法有失公平  https://reurl.cc/MbxAM4
0050正2真的可以給出0050的兩倍報酬嗎？-來看看理論與實務之間的衝突 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
[圖]
[圖]
在上一篇《槓桿型ETF(0050正2)可以長期持有嗎？-複利累積造成的影響》 我們談到槓桿 ETF 經過長期的時間，複利累積會將報酬帶到不可預料的地方。 這篇大仁要再進一步說明，為什麼一點點的複利會帶 ...

 
推 asuscp123   : 推26F 03/15 07:31
推 gibbsc      : 油正二嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚27F 03/15 07:39
推 nodnarb1027 : 槓桿ETF 的問題很多指數化投資前輩講過了，還用TQQQ28F 03/15 08:12
→ nodnarb1027 : 抄底的也只好笑笑的了
推 jimmyid4    : 謝謝capufish分享30F 03/15 08:50
推 asante      : 忠言逆耳,推31F 03/15 09:08
推 SuGK        : 拉回測看到漲好幾千趴就進去了 沒人管這個啦32F 03/15 09:45
推 exeex       : 耗損沒有你想的那麼嚴重33F 03/15 10:14
→ exeex       : 自己解一下公式 配合歷史數據看 就知道了
推 a5545855    : 股市超長線一直都是多頭 不是平盤震盪 所以你認為35F 03/15 10:29
→ a5545855    : 不能存3倍指數etf 就是在預測短線不是多頭行情 違
→ a5545855    : 背指數etf邏輯 指數槓桿只要波動能承受 都不是問題
→ exeex       : 反而用TQQQ這種槓桿ETF有一個好處 你最多就賠到038F 03/15 10:35
→ exeex       : 這種槓桿對新手比較友善
→ exeex       : 不會倒虧
推 Capufish    : 感動，還是有人懂的槓桿ETF的好，而不是只講壞不講41F 03/15 10:58
→ Capufish    : 好
推 ChikanDesu  : 耗損？只要不下市怎麼下去就怎麼回去 尤其美國ETF費43F 03/15 12:06
→ ChikanDesu  : 用那麼低 隨便他耗
→ ChikanDesu  : 就怕你下去不敢買而已

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