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作者 標題 [標的] 台指大盤 機器學習線仙多
時間 Thu Jan 4 16:51:44 2024
1. 標的：台指期近月
2. 分類：多
3. 分析/正文：
自分享以來的績效 (但後面我有針對此模型做調整了)
多單 +500,+1500,+350,+250,-150 +750
空單 +130 ,+170 , -280 ,-670
方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
然後設定閾值來參與交易
這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
https://imgur.com/TKcW0Gv
![[圖]](https://imgur.disp.cc/3T/TKcW0Gv.png)
補充就是
後來我有將多空分開來做特徵權重的優化
模型跟之前的表現應該是略有差異的
原模型的預測數值有很貼近設定的進場閾值(但還沒到)
另外就是今天相似的Neighbors也屬於偏少的那種
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
以1/4日盤近月收盤17546為基準做多
2/1日盤收盤平倉
本來日盤有掛智慧單台指2月在收盤前進場
但因為券商它智慧單本身的設計的關係
13:44遠月沒有成交 導致沒觸發智慧單
等價格跌下來再買進
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.44.75 (臺灣)
※ 作者: sky22485816 2024-01-04 16:51:44
※ 文章代碼(AID): #1bbd6Y3T (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1704358306.A.0DD.html
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 01/04/2024 16:52:14
模型說做多就做多
一口跌1300也有心理準備
技術指標本來就是落後指標
所以在多空轉換的時候
基本上都會吃一筆虧損
得做好風險控制
如果趨勢翻反轉股價繼續下跌
按照我之前的觀察首先就是模型會鈍化
一直發出買入訊號
然後一直跌到某一瞬間 他會變成中性訊
最後才變成下跌訊號
做多到中性之間不是連續的一條線
雖然我手癢常摸頭，但我只觀察現象
不太做預測，所以也沒想法
![[圖]]()
這是某一日的Neighbors 分布情況
我個人覺得是因為我當初Regression的目標是20天不停損停利導致的
你看實單績效也是如此，有一筆賺1500點的極端值
如果你設計Regression的Target是 Fixed Profit/Loss Strategy
也就是說某一點買入後 會先上漲TP點 還是先下跌SL點
那你的Target就只會有+TP / -SL 這兩種數據
這樣設計的話持有天數就不是固定的
通常還會加上持有太久沒觸發停利停損就平倉
STD就不會那麼大，畢竟極值已經被限制住了
就是有一天想玩Neighbors算法 然後就做成這樣了
不過我個人覺得模型本身在我這個案例不是重點
重點還是使用的特徵，運氣好，特徵工程做的比較順利
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 01/05/2024 10:01:41
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推 : 推1F 01/04 16:52
推 : 推2F 01/04 16:55
推 : 三羊開泰3F 01/04 16:55
推 : 推4F 01/04 16:56
推 : ai線仙棒棒5F 01/04 17:00
推 : 推6F 01/04 17:01
推 : 請問多空模型如何分開訓練？是把不同多空訓練資料7F 01/04 17:02
→ : 分開分別訓練兩個模型的意思嗎？
→ : 分開分別訓練兩個模型的意思嗎？
推 : 想學qq9F 01/04 17:14
推 : 推推10F 01/04 17:23
推 : 推11F 01/04 17:27
噓 : 胡扯空12F 01/04 17:28
→ : 推13F 01/04 17:38
推 : 謝老師XD14F 01/04 17:41
推 : 推LoL15F 01/04 17:46
推 : 感謝分享！16F 01/04 17:52
推 : 推極端數據線神 上次你分析完就畢業一名雜空 果然17F 01/04 17:54
→ : 優文都少人推跟看！
→ : 最近你是看空還看多 可以透露一下嗎
→ : 優文都少人推跟看！
→ : 最近你是看空還看多 可以透露一下嗎
推 : 樓上他不是按照模式建多單嗎XD20F 01/04 18:02
→ : 多頭盤很適合這樣回測，但是你有看到為什麼會往上21F 01/04 18:06
→ : 走嗎，收乖離還是空頭回測10日線
→ : 走嗎，收乖離還是空頭回測10日線
推 : 想學，請問入門的話要搜尋什麼關鍵字找資料呢?謝謝23F 01/04 18:06
噓 : 多頭最空最多獲利一百點就好收了，台股很會咬人24F 01/04 18:09
推 : 對齁 他內文有提到 我沒注意看到25F 01/04 18:09
→ : 看這波是否會照他走法
我也不知道會怎麼走→ : 看這波是否會照他走法
模型說做多就做多
一口跌1300也有心理準備
技術指標本來就是落後指標
所以在多空轉換的時候
基本上都會吃一筆虧損
得做好風險控制
如果趨勢翻反轉股價繼續下跌
按照我之前的觀察首先就是模型會鈍化
一直發出買入訊號
然後一直跌到某一瞬間 他會變成中性訊
最後才變成下跌訊號
做多到中性之間不是連續的一條線
雖然我手癢常摸頭，但我只觀察現象
不太做預測，所以也沒想法
推 : 這點位做多 感覺肉不多？27F 01/04 18:11
推 : 260點，加減賺紅包錢28F 01/04 18:20
推 : 推29F 01/04 18:21
噓 : 我只能說這次下穿macd的角度蠻大的..與628角度差不30F 01/04 18:24
→ : 多
→ : 不會一次跌死的原因在於週k紅柱保護
→ : 多
→ : 不會一次跌死的原因在於週k紅柱保護
推 : 今天有些macd都進入死亡交叉，然後台股有時大盤好的33F 01/04 18:30
→ : 時候就是小股血流成河… 所以… 好像不衝突？
→ : 時候就是小股血流成河… 所以… 好像不衝突？
推 : 樓上講的沒錯 看好櫃買跌一個月35F 01/04 18:34
※ 編輯: sky22485816 (114.136.98.207 臺灣), 01/04/2024 18:50:16推 : 很棒了，設定移動停利點…站上10日線再跌破..提醒36F 01/04 18:54
→ : 到這裡
→ : 到這裡
→ : 謝謝 明天買38F 01/04 19:13
推 : 推39F 01/04 19:15
推 : 推一下機器線仙 今天的點位很不錯 法人訊號也不錯40F 01/04 19:18
推 : 等比上來，這邊拉回有撐再往上是最佳劇本。41F 01/04 19:40
→ : 多單好好移停，沒意外，這次多單會破你最大損益記錄
→ : 多單好好移停，沒意外，這次多單會破你最大損益記錄
推 : 個人美股短線看保守 只是不知台股會不會走自己的路43F 01/04 19:57
推 : 會在破底一次，有時間可以慢慢建倉44F 01/04 20:34
→ : 賠死你45F 01/04 20:37
推 : 基本上std 那麼大可信度應該不太可靠，不過看文原po46F 01/04 21:14
→ : 勝率好像蠻高的，真奇妙
https://imgur.com/c57b9a7→ : 勝率好像蠻高的，真奇妙
![[圖]](https://i.imgur.com/c57b9a7.png)
我個人覺得是因為我當初Regression的目標是20天不停損停利導致的
你看實單績效也是如此，有一筆賺1500點的極端值
如果你設計Regression的Target是 Fixed Profit/Loss Strategy
也就是說某一點買入後 會先上漲TP點 還是先下跌SL點
那你的Target就只會有+TP / -SL 這兩種數據
這樣設計的話持有天數就不是固定的
通常還會加上持有太久沒觸發停利停損就平倉
STD就不會那麼大，畢竟極值已經被限制住了
推 : 推48F 01/04 21:22
推 : 線仙止跌也是看17200上下吧 ....49F 01/04 21:40
推 : 想詢問為什麼是選擇radius neighbor regressor呢50F 01/04 22:36
認真說，不唬爛就是有一天想玩Neighbors算法 然後就做成這樣了
不過我個人覺得模型本身在我這個案例不是重點
重點還是使用的特徵，運氣好，特徵工程做的比較順利
→ : macd是什麼51F 01/04 23:16
噓 : 都跌500點了 不要騙人好嗎...52F 01/05 02:23
推 : 推53F 01/05 07:28
推 : 再次感謝發車票給小弟薯條加大54F 01/05 09:20
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 01/05/2024 09:49:21※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 01/05/2024 10:01:41
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