※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-02-18 23:27:30
看板 Stock
作者 標題 Re: [請益] 買大量美債etf 怎麼下一步…
時間 Sat Feb 17 22:58:53 2024
※ 引述《picaroon (噗哩噗哩)》之銘言：
: 大家好 小弟以為降息 可以all in 債券ETF
: 結果現在打開手機 只有自己的債券etf是綠的
: 其他大盤個股紅通通….真的每天打開app都是折磨…
: 而且重點是all in 所以虧損的金額是以前投資股票不曾看過的….
: 現在部位一直創低…真的超想哭的
: 眾人皆漲我獨賠 這種心情該怎麼調適呢…
: 下一步該怎麼辦 謝謝
是這樣子的
你買的長債ETF 主要用途是
在 2011~ 2024年
1. 如果你只接受資產平均波動標準差控制在10%內,
配置債券 TLT ETF 46 % + QQQ ETF 54%, 最大跌幅是 2022年的 -28%
但平均年報酬只有 8.85%
2. 如果你願意接受 20% 平均波動標準差, 以及最大跌幅 2022 年的 -32.27%
這樣你可以完全不用債券, 配置 QQQ 92.77% + TQQQ 7.23%, 年平均報酬 19.84%
3. 如果你願意接受 30% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022 年 -52.77%
這樣你可以配置 QQQ 65.88% + TQQQ 34.12%, 平均年報酬 26.49%
4. 如果你願意接受 40% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022年 -65.83%
這樣你可以配置 QQQ 38.99% + TQQQ 61.01%, 平均年報酬 32.19%
5. 如果你願意接受 50% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022年 -75.36%
這樣你可以配置 QQQ 12.1% + TQQQ 87.9%, 平均年報酬 36.75
6. 如果你願意接受 60% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022年 -79.08%
這樣你可以歐印 TQQQ, 平均年報酬 38.38%
簡單結論就是你買債券唯一的目的就是
你希望一年68%得時間內 你不希望你資產波動超過正負10%, 你就配置 43% 債券 ETF
不然就不要買債券ETF
然後收益風險比最高的其實是第二組 QQQ 92.77% + TQQQ 7.23%
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.177.22 (臺灣)
※ 作者: chopinmozart 2024-02-17 22:58:53
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02-17 18:20 ■ [請益] 買大量美債etf 怎麼下一步…
02-17 19:28 ■ Re: [請益] 買大量美債etf 怎麼下一步…
02-17 22:19 ■ Re: [請益] 買大量美債etf 怎麼下一步…
● 02-17 22:58 ■ Re: [請益] 買大量美債etf 怎麼下一步…
02-18 00:17 ■ Re: [請益] 買大量美債etf 怎麼下一步…
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:00:30
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:09:45
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※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:23:36
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:24:38
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推 : 推1F 02/17 23:01
推 : 謝謝分享2F 02/17 23:03
推 : 推3F 02/17 23:04
推 : 其實減少波動的好處是可以把槓桿開高，不過在資金4F 02/17 23:06
→ : 成本提升之後似乎也沒有之前那麼划算了就是
→ : 成本提升之後似乎也沒有之前那麼划算了就是
推 : 好專業喔6F 02/17 23:08
推 : 感謝分享 禮拜一就歐印TQQQ7F 02/17 23:08
但你要記得借錢融資歐印TQQQ很容易就爆倉就是※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:09:45
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:15:18
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:23:36
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:24:38
推 : 專業 推個8F 02/17 23:32
推 : 美股創新高 債市仍在打底 怎麼講都贏呀...9F 02/17 23:36
推 : 專業文章10F 02/17 23:37
推 : 認真文認真推11F 02/17 23:38
推 : 2020年3月時空背景下 可以回測看看...12F 02/17 23:39
推 : 在最高點回測什麼策略都是對的13F 02/17 23:48
→ : 甚至可以最佳化到差一點期貨爆倉的槓桿
→ : 甚至可以最佳化到差一點期貨爆倉的槓桿
推 : 你測測看2008爆炸和2000-2003年，科技股負多少15F 02/17 23:53
→ : 投資真的好容易 只要拉拉回測就可以16F 02/17 23:55
推 : 請測測看包含2008年的情況+117F 02/17 23:57
→ : 美國強力降息TLT漲3~5成，同時間股市.. @_@
→ : 美國強力降息TLT漲3~5成，同時間股市.. @_@
→ : 不用測測看 QQQ最大fallback reddit早就做爛了19F 02/18 00:03
→ : 過去一百年的模擬都有paper 可以自己去查
→ : 結論就是美國過去一世紀國運大多頭 你怎麼做都會賺
→ : 過去一百年的模擬都有paper 可以自己去查
→ : 結論就是美國過去一世紀國運大多頭 你怎麼做都會賺
推 : 好的 禮拜一半倉TQQQ22F 02/18 00:05
推 : 每次聽債粉說相信美國 我就想為啥不買voo qqq23F 02/18 00:06
推 : TQQQ在網路泡沫那時候 跌多少啊?24F 02/18 00:06
推 : 網路泡沫還沒有TQQQ25F 02/18 00:08
推 : 那時還沒有TQQQ 但可以模擬 結果是跌到剩0.1%26F 02/18 00:09
→ : 但網路泡沫前那波 TQQQ會漲一萬倍
→ : 所以你從頭到尾都不動的話 泡沫完TQQQ剩十倍
→ : 但網路泡沫前那波 TQQQ會漲一萬倍
→ : 所以你從頭到尾都不動的話 泡沫完TQQQ剩十倍
→ : 真的是看年紀，看到一堆沒幾歲的100%美債，不懂在配29F 02/18 00:15
→ : 置什麼感念==
→ : 不過美債波動率都抱不住…我建議還是買美金定存好了
→ : 置什麼感念==
→ : 不過美債波動率都抱不住…我建議還是買美金定存好了
→ : QQQ邪教32F 02/18 00:21
推 : 債粉怎可能沒qqq voo 只是買債的錢有一半借來的33F 02/18 00:23
推 : 現在債市在低點股市在高點你怎麼配都是股票贏34F 02/18 00:31
推 : 這些風報數據很棒35F 02/18 00:46
推 : 謝謝分享36F 02/18 00:55
推 : 推37F 02/18 01:10
推 : 看起來就beta 1.1附近…38F 02/18 01:17
推 : 專業39F 02/18 01:50
推 : 6的組合崩的時候真是鬼畜XDDD40F 02/18 01:51
推 : 其實依照目前創高的位階，最高報酬率一定是開最高41F 02/18 02:45
→ : 槓桿的100%TQQQ，之後回檔，就不會是這樣了。
→ : 槓桿的100%TQQQ，之後回檔，就不會是這樣了。
→ : 484哪裡怪怪的43F 02/18 04:09
推 : 推套餐組合44F 02/18 07:16
推 : 謝謝分享數據45F 02/18 07:20
推 : 你拿科技股大多頭的年份來回測當然是這樣，呵呵46F 02/18 07:39
推 : 專業XD 不就看看後照鏡47F 02/18 07:51
推 : 那斯達克史高怎麼回測都是贏啊48F 02/18 08:01
推 : 結論 歐印tqqqq49F 02/18 08:04
推 : 結構化產品？50F 02/18 08:07
推 : 專業推51F 02/18 08:29
推 : 專業推，感謝分享52F 02/18 09:19
推 : 專業推53F 02/18 09:33
→ : 都算好了 有夠方便XD54F 02/18 09:34
推 : 新知識 謝分享～55F 02/18 09:34
推 : 專業推56F 02/18 10:37
推 : 專業給推!57F 02/18 10:48
推 : 專業好人推58F 02/18 11:07
推 : 有數據有推59F 02/18 11:12
推 : 推個60F 02/18 11:49
推 : 這篇是在講什麼鬼61F 02/18 11:53
推 : 這篇好善良62F 02/18 12:14
推 : 股版真的樂於分享的高手很多63F 02/18 12:58
推 : Push64F 02/18 13:28
推 : 你這十年就科技業大爆發啊65F 02/18 14:01
→ : 改回測1999到2008 結果會這樣嗎
→ : 改回測1999到2008 結果會這樣嗎
推 : 專業67F 02/18 14:03
推 : 感謝數據分享68F 02/18 14:18
推 : 有些人買債是降低波動 有些買債是賭價差 不太一樣69F 02/18 17:44
推 : 好文幫推70F 02/18 18:47
推 : 推71F 02/18 22:34
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