作者 ProTrader (沒有暱稱)
標題 Re: [請益] 好像不常聽到工程師研究程式交易?
時間 Sun Oct 29 00:13:00 2023


因為DIY的話雜事一堆  很多人懶的做吧

而且有用的資料通常是要付費的

所以想嘗試就買商用付費軟體先入門  市場上很多自己找我不業配

那些軟體的價值在於各種回測與分析方便很多 不用DIY

不想花錢又能吃苦耐勞就手動上網找資料也是可以的

想獲利重點是有能獲利的策略  手動或程式其實不重要


新手想入門程式交易就最簡單就自己買書  我記得有很多本

而且YT上就有很多賣課程的會介紹初學者內容  我猜是用來釣魚吧
但那些內容確實可以用來入門

我上面說的是指  週  月  季  年 之類的波段交易
要拼短線頂多是日內當沖1或2次就到極限了
要是能日內5次10次那真的就是天生神力  正常人別想


如果你想的是HFT那種極短線或是大小台套利  那還是要去法人自營部或避險基金
因為入門的門檻很高  有可以入門的資金  那不如直接躺平退休


※ 引述《abc7360393 (小貓z)》之銘言:
: 是我阿肥啦 是個資歷極短的菜雞軟工
: 剛工作沒多久 所以很多問題可能有點蠢
: 不是反串也不是鬧版 請見諒
: 話說阿肥我啊 以前不是學電資本科系的
: 當初最一開始想學程式的初衷
: 就是在大學的時候 我給自己一筆額度 就當作去賭場一樣
: 學個經驗回來 當沖、波段交易我都做過
: 經驗是學到了一點 但輸了個一敗塗地
: 後來有些機緣巧合
: 我畢業後念碩士期間想做的工作換呀換的
: 當然還是有持續在學習程式
: 最後好不容易讓我混到了個工程師的職位
: 我就想起當初的初衷 想說閒暇時刻來做個side project吧
: 但我又想到 感覺台灣做program trading的個體戶好像挺少的
: 但這到底是為什麼呢?
: 仔細想想 接API、寫策略、設計回測、風險控管、下單這
: 些對工程師來說都一點不難
: 如果找個數理、統計比較強的人來搭配
: (甚至不用 一些比較學霸的工程師自己就會了吧)
: 應該就有能力自己開發演算法了
: 退一步說 就算不會演算法 也能把自己平時投資股票的策略自動化吧
: 想請問為何好像很少見到工程師很熱衷在做這塊的?
: 我先打個預防針怕被罵太慘:
: 1. 實際上不少人做,只是我是菜雞所以不知道
: 2. 有某個主要的技術難點
: 3. 門檻太高,一個人要懂金融市場的運作規則、
: 軟體工程、數理 & 統計等等的知識,工程師下班沒那麼多力氣學
: 我比較能想到的大概就這幾樣,認真發問大家溫柔點R
: btw 如果有資歷不是太深的前輩
: 想一起研究切磋、練習做side project的話 非常歡迎站內信聯繫喔
: 阿 有前輩願意指點當然也歡迎

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.254.207 (臺灣)
※ 作者: ProTrader 2023-10-29 00:13:00
※ 文章代碼(AID): #1bFJCEAv (Soft_Job)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1698509582.A.2B9.html
※ 同主題文章:
Re: [請益] 好像不常聽到工程師研究程式交易?
10-29 00:13 ProTrader
※ 編輯: ProTrader (60.248.254.207 臺灣), 10/29/2023 00:15:13
Citadel: :)
1F 10/29 00:59
mmonkeyboyy: 你寫程式的....一般人交易是算分鐘的  所以你要有本如果是算小時的  那真不如用一般分析
這很多油土伯都有在介紹  不過最後一堆賣課程啦3F 10/29 02:43
程式的功能很多  不是只有盯盤下單
各種多元資料的分析整合也很好用

darkMood: 能賣課程的話,誰要交易啊!!!!!! 交易有風險,收學費沒有風險,所以有機會的話,收學費才是王道6F 10/29 04:07
robler: 因為這都是在騙人買課程啊,傻了嗎
根本就沒有什麼能獲利的『策略』8F 10/29 08:20
可以吃魚餌就好  不要上鉤
對初學者來說  想要躺平入門的話  那些課程還是能當懶人包來用

當然  真正想賺錢還是要靠自己  找到屬於自己的交易系統

而且  真的有不賣課程的人啊  像菲比斯不就是了
mmonkeyboyy: 是啊  只有龜了還要交手續費&學費的策略哦XD10F 10/29 08:36
大家的心態都好黑暗啊  雖然賣課程真的很黑  還是找的到一絲曙光啊

chrisho: 其實就是人性,不敢手動才交給自動做不是嗎?11F 10/29 10:19
是因為手動快不過自動  還有懶惰

不敢手動的人心態不行  用自動來騙自己  終究會輸
※ 編輯: ProTrader (60.248.254.207 臺灣), 10/29/2023 11:51:58
lchcoding: 推"不敢手動..用自動來騙自己..”這句12F 10/29 12:24
neo5277: "不敢手動..用自動來騙自己..” 經典給推 但大多數時間是因為盯盤很懶,再來是不夠窮13F 10/29 14:14
mmonkeyboyy: 資料分析哦....其實不懂時先花錢是好事
當然你也能純看盤  看線的也是可以
除非要玩很大啦....不然資訊分析有限XD
說到底  有用的資料也是要$$ 啊15F 10/29 15:05
你這是法人思維  所以你應該是在大公司裡  用錢能解決的問題就不是問題
這種有魄力的想法跟我這種散戶不同
我會想盡辦法去找出各種可能的資料分析與處理  然後測試效果

光是Tick跟K線的處理過程我就測試過很多不同想法
最佳五檔買賣報價的Tick也可以產生K線  這跟成交Tick的K線就會有關聯性可分析

接著買賣價報價數  買賣價內外成交.....這就有很多組合

然後像台指還能跟台指選擇權的Tick做分析   這還只是最基礎的資料

然後是公司財報  再來是產業資訊.....

如果能爬蟲網路上的各種相關資訊  就會有更多可以分析的資料

就算是免費資料  如果好好深入研究  也能寫很多篇博論



Citadel:19F 10/29 16:43
※ 編輯: ProTrader (60.248.254.207 臺灣), 10/29/2023 17:18:57
mmonkeyboyy: 第一個是  要有一定規模才找得了工程師啊XD20F 10/30 00:15
開始當然是身為工程師的自己DIY啊
mmonkeyboyy: 再來是很多資訊分析  如果來源不好也是白做
當然不是說免費不好  只是用途不同21F 10/30 00:15
台灣的證交所期交所有提供高品質的免費資料   超佛心
mmonkeyboyy: 最後什麼tick 分析這種 我沒做台指不知道  不過就我經驗來說  這會很針對某幾股  而且會拖累運算23F 10/30 00:16
這是domain knowledge的挑戰  會分析tick才有用  不然就只是一堆雜訊
tick轉換成K線可看成一種破壞性壓縮  所以運算是假議題
mmonkeyboyy: 通常策略轉化成演算法上都會技術的<=工程師是考慮這25F 10/30 00:17
困難的是策略哪來 太簡單通常沒用 像是前面提到的纏論是有水準
但實務上  轉成演算法  很可能每個人實作結果都不同

mmonkeyboyy: 至於什麼長期公司分析研究  這不是我專長26F 10/30 00:19
這就要主動接觸產業知識  最好自己是員工   像是頻果員工就會有優勢
mmonkeyboyy: 我是個阿宅工程師  但我知道大家最近都用某些方法一次推進分析速度  所以這個要自己做真的不如買XD27F 10/30 00:19
初入門真的用買就好  真的有作出成果再完全自己DIY

※ 編輯: ProTrader (60.248.254.207 臺灣), 10/30/2023 01:55:36
mmonkeyboyy: 運算不是假議題或是沒遇到? 我沒做台股嗯災
你跑跑看SC 掛幾個簡單回歸就可以了
我沒有交易domain knowledge 因為這一般我也不會碰到  這種東西每個人不同  算是個人的能力所在29F 10/30 02:05
要交易獲利  我是覺得這比很厲害的模型很大的機房最短的傳輸距離還重要
mmonkeyboyy: 分析tick這種事....a....套模型回放->PWL 我只能說33F 10/30 02:12
這種時代尖端方法我現在已經不用了  回到傳統技術指標方法
以前我有用也是只針對最新的資料  短短一小段做分析
台指的話每天報價tick數多的時候可達20萬  通常也會破10W
換成秒K-18000筆  分K-300筆   小時K-5筆  跑不動就減少資料是最簡單的
因為資料筆數多跑出來也不一定有用
mmonkeyboyy: 這麼多了  現在流行的是NN做的
如果你要看整向或是大於某數字的分析量  你做完決策的當下那個點就過了....
一天你大概只有兩小時左右的窗可以玩34F 10/30 02:12
窗太長不行就用比較短的
mmonkeyboyy: 還要分不同階段做盤勢資訊等的分析  當然有工人智慧的話是還可以啦  但這就是憑手感38F 10/30 02:15
我實測就是人機協作效果最好
mmonkeyboyy: 全自動系統的話目前我遇到散戶用得少
多是賠錢居多XD  半自動其實還是大部份人首選40F 10/30 02:16
除非是要高頻或是套利又或者是大規模的多商品交易
對多數散戶來說  全自動根本沒必要
就算是法人 沒要同時交易多個商品 全自動也是很多餘

neo5277: 推一下mm  我也都是用半自動dll做濾嘴跟跑回測而已42F 10/30 12:37
你說的才是比較常見的程式交易方法   樓上說的要大型法人才用的起
neo5277: 下單跟停損還是靠自己比較有意義43F 10/30 12:37
就人機協作效果最好  現在自駕車要真的全自動也是很難啊
※ 編輯: ProTrader (60.248.254.207 臺灣), 10/30/2023 15:09:43
owlran: 寫程式來回測, 分析策略, 半自動下單, 就已經贏很多散戶了會賺的也都默默在賺 XD44F 10/30 15:53
Citadel: 1988 82
1992.5 8246F 10/30 17:02

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