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作者 empireisme (empireisme)
標題 [標的] 00675L富邦台灣加權正二討論
時間 Tue Apr 11 01:29:33 2023

首先感謝正二哥讓小弟賺到一些錢

先上正二哥的圖

https://i.imgur.com/qb8GoVP.jpg
[圖]

https://i.imgur.com/hQp8rXa.jpg
[圖]

還是不懂正二是怎麼賺到除息的

我能理解因為大盤會除息

所以期貨會有逆價差

這段我能理解

但我不能理解的是

假設大盤一萬點

期貨也是10000點

這個時候你買入正二

即使後來有逆價差，500點

然後大盤又順利填息500點

從10000點變成9500點又變回10000點

從頭到尾我們交易的不都是台指期嗎？

就單純看加權指數而已不是嗎？

為何這個過程我們會賺到錢

點數不是從頭到尾都沒變化

為何大盤填息就可以吸收除息點數?

為何大盤填息就可以吸收除息點數?

期貨不是就看你買入的點數跟賣出的點數來看

差幾點賺錢的嗎？

已經想了三個月，都沒想懂QQ

影片跟部落格也看了十幾遍了QQ

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.155.41 (臺灣)
※ 作者: empireisme 2023-04-11 01:29:33
※ 文章代碼(AID): #1aD4T_C7 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1681147775.A.307.html
噓 oneIneed: 正二不錯，但你這種人真恐怖1F 04/11 01:31
→ snipertofu: 就空軍輸給你的2F 04/11 01:37
推 Croissantke: +1 看了很多遍還是沒看懂 求解答3F 04/11 01:37
推 dabih: 我回答一下，有缺失再請正2哥或其他大大補足。首先逆價差有週期性 https://reurl.cc/MRGpLp
先假設一個簡單狀況，台灣加權指數不變都是1萬點
每年只有在6月除息指數會損失500點，然後填息回到4F 04/11 01:39
台灣-台股vs.台指期價差 | MacroMicro 財經M平方
[圖]
台指期為「台灣指數期貨(TAIMEX)」的簡稱，俗稱「大台」，是以加權股價指數(TAIEX)作為標的物的期貨種類。當台指期價格高於現貨時，稱為「正價差」，反之為「逆價差」。
可注意到台指期長期是處於逆價差，一是因為低利環境使持有期貨的成本較大(無法拿股利)，造成期貨的理論價格較低，加上市場上持有大量 ...

 
→ touurtn: 遠期期貨交易就是從9500開始 市場已經預設除權息了8F 04/11 01:40
→ dabih: 1萬點；而期貨逆價差只會出現在5月變成9500點，之後也因為逆價差週期性會慢慢回到1萬點。 今天你4月持有95口台指期1萬點，轉倉到5月淨值不變下，會是100口9500點的台指期。然後逆價差收斂到年底你淨值變成100口1萬點的台指期，比4月淨值95口1萬點的台指期還多，這就是所謂地吃到逆價差。9F 04/11 01:41
推 cho121696: 把2304跟2305的台指期報價同時打開比較，會更清楚逆價差的意思15F 04/11 01:49
推 abccbaandy: 都不懂也能賺，不塊是正2(？
不過你為啥不直接問正2哥？ 都知道去看他文了...17F 04/11 01:58
推 G4SR: 就想像期貨是買未來已除完的便宜股價
假設台積電下個月除息大盤會少50點
期貨結算日完，下期首日會先出現逆價差
這個月換倉下個月的價差就是少投入的錢
少投入的錢就當作除息先領起來的
但實際也要有填息才能算有賺到
不然也只是左手換右手19F 04/11 06:18
→ tinybunny: 推坑買書啦 現在還有簽名版，有書不買來研究一直問就是你問題了
論點在台股指數與正二價差的差異，不同時間同指數值發生的價差，要更深層的計算比0.3%更微妙
但我不會算都是觀察結果T.T26F 04/11 06:39
推 fly5566: 認真問給推 每個人都碼菜雞走過來的 不曉得在秋什麼31F 04/11 06:51
噓 hypoge: 看不懂就不要買 正二已經上新聞了 這種文章就大可不必了
還有台指期有不同月份的合約 你知道嗎
正二哥的文章相關文章都一系列幾十篇 還沒辦法看懂嗎32F 04/11 07:16
噓 youngsam: 買的時候就已經是除息後的點數37F 04/11 07:29
推 cloud7515: 有賺的前提是大盤要能填息38F 04/11 07:47
→ ej03xu3: 新合約會預扣除息 所以轉倉會賣舊合約 買新合約 賣高買低 不就先賺除息點數嗎39F 04/11 07:55
推 kducky: 我的理解是台股大盤平均殖利率4%且會填息，所以正2預計有8%41F 04/11 08:37
噓 visadanny: 轉倉價差43F 04/11 09:20
→ nornor0415: 因為她的本體就是券商幫你操作期貨..指期有逆價差44F 04/11 09:54
→ ojh: 簡單講就是賺填息的錢啊45F 04/11 10:21
推 jimhall: 別人都研究完了 跟著買就好46F 04/11 20:07

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