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作者 afflic (afflic)
標題 Re: [請益] 美債
時間 Fri Dec 15 23:33:44 2023

不知道板上各位美債專家

覺得目前合理的十年債殖利率是多少?

如果就理論上來說

長天期利率是短天期利率的期望值

那就聯準會最新的點陣圖來看

目前利率5.5%，長期利率預計降到2.5%

這樣理論上的利率期望值應該是4%左右?

低於4%是不是真的該賣了

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.64.184.95 (臺灣)
※ 作者: afflic 2023-12-15 23:33:44
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[請益] 美債預計降息三碼 壓縮獲利空間？
12-14 08:28 kywx2000
Re: [請益] 美債預計降息三碼 壓縮獲利空間？
12-14 10:47 sadanhiall
Re: [請益] 美債預計降息三碼 壓縮獲利空間？
12-14 10:55 Sixigma
[請益] 美債
12-15 21:46 alainde
Re: [請益] 美債
12-15 23:33 afflic
Re: [請益] 美債
12-16 00:50 ligin
Re: [請益] 美債
12-16 02:21 alexxlee
Re: [請益] 美債
12-16 04:01 newbrain
… ×6
推 patrol: 你4不4看不起我川？1F 12/15 23:37
推 Yogin: 為何要想這麼多呢?等趨勢改變再說 我早在車上了2F 12/15 23:38
→ afflic: 問題應該是現在還沒上車的人還能不能上車吧
不然年線沒被漲破應該還是繼續跌3F 12/15 23:40
噓 Sugimoto5566: 1%再來說5F 12/15 23:41
→ afflic: 而且如果4%真的是目前合理殖利率
那到時候賣壓一來應該會蠻大6F 12/15 23:41
推 raygod: 3-3.5%沒衰退的話8F 12/15 23:42
→ kinda: 6月Fed預測跟12月幾乎一樣，那時30Y 3.8%、10Y 3.7%9F 12/15 23:42

那目前看起來頂多就到3.5%了吧
四月的3.2%理論上好像不太可能

→ afflic: 3-3.5怎麼出來的?10F 12/15 23:43
→ kinda: 自己是打算抱到降息、怕的話看哲哲什麼時候賣跟就好11F 12/15 23:44
推 naloer: 我看3.5左右吧12F 12/15 23:50
→ raygod: 其實不是算的,反正FED點陣圖也是動態調整13F 12/15 23:52

總要有個參考

推 tchialen: 景氣太好瞧不起4%逆14F 12/15 23:54
※ 編輯: afflic (106.64.184.95 臺灣), 12/15/2023 23:57:21
→ alphish: 有要是有念過coroporate finance15F 12/16 00:00
推 illegalmad: 放到下次升息，中間領債息+股債平衡功能16F 12/16 00:08
→ afflic: 其實也是可以放長啦
只是如果真的只降到2.5
就要看低利率維持多久
十年線好像差不多2.5%17F 12/16 00:10
推 AGODC: 長期要2.5%我是覺得很難啦，高通膨時代，利率ㄧ但降了，熱錢就是衝進去炒，降到3-4%也許有機會吧21F 12/16 00:12
→ afflic: 不知道 2.5是FED說的囉23F 12/16 00:13
→ AGODC: 自己想想，美國升到利率5%房貸利率7-8%房價才止住不漲耶，一年大額7-8%有多恐怖都敢借，2.5%是降一半，估計剛宣布房價直接再跳20%上去24F 12/16 00:16
推 facebookig: http://i.imgur.com/e82zOMk.jpg 早就上車了27F 12/16 00:42
[圖]
推 slayptter: 問號...
整天猜頭摸底.....
別吵別鬧乖乖待車上28F 12/16 00:50
推 tak1130: 降息會降幾碼、降多久這種高度複雜的問題，實際交易用技術分析來判斷會比基本面更好31F 12/16 01:38
→ john0302: 降一碼宣布時，剛好破4比較合理
長期利率2.5-3。 20年美債 殖利率3.25-3.7533F 12/16 02:47
推 c928: 買低賣高35F 12/16 06:45
→ reFine: 很懷疑與債相關的真的可以用技術分析判斷嗎…債和股的本質不一樣，雖然短期內的交易會影響價格，但債的價值是比較好衡量的，不像股都是看公司獲利去「估」的，有的人看高有的人看低，而且方向和價差都有可能差很多。債更多的是與總體經濟有關，用技術分析真的比較好嗎
確實我也認為現在有一點超漲，過程可能容易回檔，但如果沒有其他意外的狀況（通膨又暴漲、突發其他國際事件）長期趨勢應該就是持續往上的。只想賺短期的人要慎選，但要抱長的人其實沒差多少36F 12/16 07:09
推 j0588: 賣了之後要買什麼才是重點，另外4%是基於軟著陸預期，這以美國人消費行為來看很難樂觀46F 12/16 07:19
推 hcwang1126: 他技術分析就是想從短線脫離基本面的狀態 找出訊號增加進出勝率 長線趨勢應該不變
沒別的標的 利息舒服啊48F 12/16 07:26
推 qoo10067: 降到2%再考慮
配息穩定，假如有一天下去，反手做多51F 12/16 07:36
推 raygod: 我覺得要預測長天期國債除了數據還需要一點直覺吧不然兩個月前點陣圖來看十年債4.5%也不是不合理阿53F 12/16 13:15

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