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作者 DeathStarDS1 (Death Star)
標題 [請益] 元大美債正2每年扣血多少？
時間 Sat Feb 17 16:22:49 2024

有些網友說美債正2扣血10%，也有說扣血5、6%的不等，可是我看了公開說明書有寫經理費0
.75%/年，保管費0.21%/年，是每年喔不是每月，除上述2項費用還有一些夯不啷噹費用好像
比較無關扣血，以上請教。



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.49.233 (臺灣)
※ 作者: DeathStarDS1 2024-02-17 16:22:49
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※ 同主題文章:
[請益] 元大美債正2每年內扣多少？
02-17 16:22 DeathStarDS1
Re: [請益] 元大美債正2每年內扣多少？
02-17 16:46 centaurjr
Re: [請益] 元大美債正2每年內扣多少？
02-26 06:49 wenchenggc
推 qa1122z: 你賭博有在意過東錢？笑死1F 02/17 16:25
推 as5566321: 它是操作期貨，不是現貨，期貨在換合約時候，會有一些價差磨損，這方面不好算2F 02/17 16:26
推 centaurjr: 正二是當日震幅兩倍扣血不是固定的
不過上次破底那次一個月少說也吃個5%4F 02/17 16:27
→ acd311: 買原型放著跟他拗，再升我再買6F 02/17 16:27
→ qa1122z: 接近2倍7F 02/17 16:27
→ ffaarr: 美國的期貨很有效率，正價差（含未收配息）就是現金利率，美國利率5%正二就吃10%價差，再扣回現金部位8F 02/17 16:28
→ qa1122z: 長期直接買債券，正2跟TMF之類的比較像賭博，不建議長期持有10F 02/17 16:28
→ ffaarr: 的利息（實際看台幣美元比例)大概也是7%-8%的成本12F 02/17 16:29
雖然看不懂還是謝謝
→ qa1122z: 尤其是開獎前可以...13F 02/17 16:29
推 f204137: 不好算 融資正1利息 都比正2扣血少14F 02/17 16:29
推 centaurjr: 真的你去借錢買兩倍的正一都划算15F 02/17 16:30
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 16:32:26
推 drcula: 要拚美債正2,等第二季末看看情況再說,現在凹太早16F 02/17 16:32
推 ze810125: 質押買正ㄧ蘇胡 再升在押再買17F 02/17 16:34
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 16:37:57
→ ffaarr: 不懂的話代表你不懂期貨，不懂期貨就真的別買正二18F 02/17 16:43
噓 solomonABC: 金龍借你錢才2% 你不借去玩正二幹嘛……
借台幣買美債 就台央獨有的大禮包。加上台央又會壓匯率 幫你控制風險19F 02/17 16:52
推 SilverRH: 期貨價格=現貨價格-債券收入（長債殖利率+持有成本（短期利率）
當倒掛的時候短期利率高於長期利率，期貨就會扣血22F 02/17 16:56
元大美債正2買進成本9.7元50張虧5萬了
推 harpuia: 不固定，只要頻繁漲跌，扣血會越變越大25F 02/17 17:03
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 17:19:02
推 SuGK: 扣好多喔 我朋友買正三 不就扣更多？26F 02/17 17:22
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 17:23:57
推 sdfggg321: 跟正一還原股價比 心裡就有底了啊27F 02/17 17:31
推 vincent1700: 基本上就22樓講的那樣，所以並不是用轉倉正逆價差來看成本，因為根本就不同支債券價差根本沒意義。反而歷史上大部份時間反而應該是你所謂的「補血」，只是這兩年倒掛所以才會扣血
難得第一次看到有人搞懂XD
這問題問到爛，明明CME網站就有說明書了28F 02/17 17:34
推 qa1122z: 所以利率固定沒倒掛時，買正2也會自己補血？34F 02/17 17:40
→ vincent1700: 那當然，金融機構就是這樣賺的啊，不然為什麼倒掛的時候大家這麼痛苦
滿好奇那些扯正價差逆價差的網紅到底知不知道自己在講什麼35F 02/17 17:43
→ horseorange: 你要問的是波動率損耗的話就是不一定39F 02/17 17:47
推 SilverRH: 期貨理論價格的基礎就是買賣方依據無風險利率做套利交易，所以短率高自然遠期就會貴
這不是降低保證金槓桿能解決的問題，因為保證金是繳到cleaning firms 手上，跟期貨賣家沒有關係
相對來說你買債券現貨就是只損失機會成本，沒有借貸成本。40F 02/17 17:51
推 kind9405: 感謝 S大 想再請問一下 那這樣以目前現金利率與長期殖利率的差距兩倍就是這支的扣血囉？46F 02/17 18:08
推 SilverRH: 理論上是這樣算，但是正二有做repo，而且還有其他磨損，實際上不是直接對應的關係，可以當作一個預期48F 02/17 18:15
推 kai2573: 拉歷年歷史紀錄與正1比不就知道了50F 02/17 18:51
推 prtscscroll: 幸好有哆啦王分析過美債正二 這東西根本不能套著配早給停損烙跑了51F 02/17 19:05
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 19:49:28
噓 cityhunter04: 上面一篇廢文，現在又一篇？53F 02/17 21:28
推 hwei9582905: 我自己看從2022/10/03債券價格97，到2023/12/01債券價格一樣97，但美債20年正2少了28%，有夠可怕的耗損54F 02/17 23:53

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