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作者 ginsong (pooh)
標題 Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
時間 Sat Nov 16 16:34:01 2024


我用S&P500 ETF(SPY)來分析大盤定期定額與一次投入的差異，

抓1993年2月至今每月1號報價，單筆投入60萬對比每月1萬定期定額，投資週期5年，

從1998年1月產出第一筆結果至今共323組數據，

單筆投入結果優於定期定額共242組，勝率約75%，勝出時兩者平均差額約26萬，

在定期定額優於單筆投入的投資週期，平均差額為8萬8，

全部323組，單筆投入平均勝出定期定額約17萬(91.7萬vs74.4萬)，

定期定額成果大概只有單筆投入的80%，

定期定額勝出有兩個很明顯的區段，就是在.com跟2008金融海嘯前後單筆投入，

另外就算用4%信貸借60萬，開辦費5000元(每月投入金額上升到11,050元)，

單筆投入的勝率也還有67.5%，以下附上表格截圖供參考。


https://imgur.com/zz8unzm
[圖]

https://imgur.com/BSozRw6
[圖]

https://imgur.com/DEnS1FR
[圖]

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※ 作者: ginsong 2024-11-16 16:34:01
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※ 同主題文章:
[請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
11-16 12:07 jfmoaoduck
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
11-16 13:22 sleepinggod
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
11-16 14:19 frankfurt
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
11-16 14:35 jfmoaoduck
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
11-16 15:34 ezreal1315
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
11-16 15:40 CHINCHIN5566
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
11-16 15:44 d012375913
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
11-16 16:03 onekoni
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
11-16 16:07 ketter
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
11-16 16:18 hugh509
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
11-16 16:34 ginsong
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
11-16 16:45 milkwind
推 onekoni: 平常指數 金融海嘯換槓桿 回前高換回來
這種方式安全又有效1F 11/16 16:34
推 dogalan: 這個結果很多人講了 但還是一堆人不信邪
不信沒關係 那起碼也要定期定額3F 11/16 16:35
推 n555123: 好，推回測，但我覺得你被騙砲，他們要的不是數據他們要的是一個0或100的結論、聖杯
很多人討厭的也不是某個策略，是討厭那個人5F 11/16 16:40
→ junior020486: TQQQ王就是高點換QQQ，遇到股災換成TQQQ
台股的玩法就是平常00670L高點換00662，台股沒有三倍納指的ETF8F 11/16 16:43
推 wangattack: Vanguard 也做過類似的統計了。機率上一次all In 的獲利就是高於慢慢定期定額
但少年股神總是覺得自己能做的比過去幾十年統計過的數據好。在那邊等崩 結果崩了還是不敢all in11F 11/16 16:47
推 WisestCat: 沒用 會信這個的人就不會發這篇文了15F 11/16 16:55
推 iconicotrico: 這是指備好60萬投資單筆勝率贏定期定額 但普通領薪族就只能使用”每期”+”單筆”…是定義上的出發點本來就不同 兩邊都在鬼打牆16F 11/16 16:59
推 anyu0805: 凡事不需要搞到不是一百分就是零分吧，定期定額讓我睡得好精神飽滿，睡飽數錢94爽19F 11/16 17:03
→ qwe78971: 簡單講 All in > other21F 11/16 17:18
推 s56565566123: 阿就想要躲崩啊 空手的快樂就是看到崩盤22F 11/16 17:19
推 tengobo: 我想知道的是2025到2035是漲是跌 不是歷史數據23F 11/16 17:43
噓 RedLover1009: 空手的快樂就看到崩盤？這句話你可以多想想
你把聖杯交給少年股神，他也會把它當成尿壺
只想不努力一切致富，做不到都是they的錯24F 11/16 17:59
→ paul10404: 實際上一筆資金也不會分5年頂多一年就投完了，定期定額每月一部分薪資才是實際情況27F 11/16 18:06
→ YumingHuang: 最終其實一句話：本多終勝29F 11/16 18:30

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