作者:
j0588 (F.I.R.E.實踐家)
220.135.183.245 (台灣)
2024-10-14 10:34:18 推 kav123456: 推,有趣的切入角度 130F 10-14 12:32
作者:
onekoni (一貓人我的超人)
1.200.36.166 (台灣)
2023-08-09 11:34:41 推 kav123456: 是實質正價差沒錯,你可以拉報酬指數跟期貨指數比報酬指數比期貨指數大概多千分之2.6報酬 59F 08-09 12:32
作者:
tompi (大波動)
210.61.151.146 (台灣)
2023-04-06 10:50:32 推 kav123456: 推厚尾管理 52F 04-06 12:45
作者:
tompi (大波動)
210.61.151.146 (台灣)
2023-03-31 14:47:04 推 kav123456: 想問tompi大大,這篇文章跟daze大大的回測文
"槓桿ETF的蒙地卡羅模擬"
結論不太相同,是因為模型背後參數設定上的不同嗎? 211F 03-31 23:08
作者:
Capufish (專推正二)
111.242.143.106 (台灣)
2022-07-31 10:58:35 推 kav123456: 算法那段,我的疑問是你在同一個20年間測了1-20年長度不同的報酬,但你的20年卻不會移動對吧,所有期間都停在同一個點 13F 07-31 11:28
→ kav123456: 這樣不算daze 大那篇滾動的作法,所以我不認同.單筆投入+定期定額,你應該只是把兩個結果相加吧? 17F 07-31 11:34