※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-06-13 08:22:11
看板 Stock
作者 標題 Re: [標的] 大盤 機器學習線仙多
時間 Wed Jun 12 17:30:25 2024
各位朋友大家好
今天記得平倉唷
大概+800點? (沒有仔細算)
------------
閒聊:
最近在玩卡曼濾波器
可能是我太笨，沒有感受到這東西強大的地方
有沒有高手可以給個方向?(不用細節)
另外推薦自己覺得不錯的入門書
Quantitative Trading (Ernest P. Chan)
書有點舊，部分內容不合時宜，但很多觀念還是不錯的
※ 引述《sky22485816 (玻利維亞)》之銘言：
: 標的：
: 台指近月
: 自分享以來的績效
: 多單 +500,+1500,+350,+250,-150 +750 +340 +2000(明天收盤結算)
: 空單 +130 ,+170 , -280 ,-670
: 方法:
: 利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
: 包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
: 根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
: 然後設定閾值來參與交易
: 這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
: https://imgur.com/a/MgDvImX
: 進退場機制：
: 其實正確的訊號發出是在5/15號日盤收盤
: 以5/15 6月期收盤價為基準21247買入做多持有20天
: 昨天下單機壞掉很躁..都忙著處理下單機跟盯盤手操
: 另外跟大家提醒一下
: 我觀察以往訊號容易出在高點回檔的時候(分享以後的數據)
: 這次是在高點出的訊號，有點不太一樣
: 我應該是小玩一口
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.213.178 (臺灣)
※ 作者: sky22485816 2024-06-12 17:30:25
※ 文章代碼(AID): #1cQMgpMR (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1718184627.A.59B.html
推 : 跟了小賺便當錢，謝謝1F 06/12 17:34
→ : 真的強2F 06/12 17:34
推 : 厲害推3F 06/12 17:34
→ : 機器線仙屌打真人==4F 06/12 17:41
推 : 猛5F 06/12 17:41
推 : 推推 機械線仙讚6F 06/12 17:47
推 : 神LoL7F 06/12 17:47
推 : 太強了8F 06/12 17:48
推 : 機器線仙讚讚讚9F 06/12 17:49
推 : 有料10F 06/12 17:50
推 : 等老師下次發文11F 06/12 17:53
推 : 好強12F 06/12 17:53
推 : 賺爛！13F 06/12 17:53
→ : ==14F 06/12 17:54
→ : KF主要是修正古典線性/非線性模型fit不好的epsilon15F 06/12 17:57
→ : 項，現在這些資訊量早就在你fit ML model就會學起
→ : 來了，不會讓你等到殘差還可以撈出點東西…
→ : 如果你知道還有資訊量沒解釋，那麼就應該去增加因子
→ : ，不是碰運氣用KF濾出來
剛去參加網紅型態學線仙分享會→ : 項，現在這些資訊量早就在你fit ML model就會學起
→ : 來了，不會讓你等到殘差還可以撈出點東西…
→ : 如果你知道還有資訊量沒解釋，那麼就應該去增加因子
→ : ，不是碰運氣用KF濾出來
比較晚回
我不是在嘗試把ML model的前或後接上濾波器
只是單純想玩玩看價格/技術指標 加上 KF能搞出什麼東西。
看很多文章都說KF比較強大（如 動態均線），但我自己感覺是還好
推 : 厲害20F 06/12 18:02
推 : 智械線仙21F 06/12 18:04
推 : 厲害！22F 06/12 18:05
推 : 推23F 06/12 18:06
推 : 卡爾曼過時了24F 06/12 18:06
→ : QQ 以前算星歷好用25F 06/12 18:20
推 : 推26F 06/12 18:23
推 : 感謝帶領賺錢27F 06/12 18:23
→ : 差不多800點，線仙萬歲。重點是有新訊號嗎XD28F 06/12 18:26
推 : 強29F 06/12 18:26
推 : 機器線仙又贏30F 06/12 18:40
推 : 太強啦！高歌離席31F 06/12 18:55
推 : 推32F 06/12 19:14
推 : 古典控制可以丟了 創造這麼多理論 不如把NN加大33F 06/12 19:25
推 : 買的是正2，續抱，期待大大下次發文34F 06/12 19:26
→ : 也賺了6-7%左右
→ : 也賺了6-7%左右
推 : 推 超強36F 06/12 19:37
推 : 請問大大最近還有新的提示嗎37F 06/12 19:44
→ : 真猛...38F 06/12 19:48
噓 : 1/4號 我就有提醒你 今年是 大多頭39F 06/12 19:59
→ : 現在停利也太怪 根本沒漲完 你的程式還需要修正
→ : 如果還只是一大台 代表你信心不夠 請再加油
→ : 幫你算好了 1/4到現在 +4500點
朋友你可能不太懂一般ML設計交易模型的幾種模式，我只是選了最常見的一種。→ : 現在停利也太怪 根本沒漲完 你的程式還需要修正
→ : 如果還只是一大台 代表你信心不夠 請再加油
→ : 幫你算好了 1/4到現在 +4500點
另外，如果你是想要做更長週期，那麼在每一筆交易都是獨立行為的前提下，你需要多少的
Forward Test時間才能收集足夠的數據可以在90%信心水平上下拒絕統計上的虛無假設，證
明該交易策略可以勝過大盤呢？
→ : 他的算法又不是恩恩 還加大咧43F 06/12 20:26
推 : 線神卡爾曼44F 06/12 20:27
→ : 他train的model就是一個月的(20日)45F 06/12 20:28
推 : +上這800點，他賺超過4500點欸，線仙真的有用46F 06/12 21:13
※ 編輯: sky22485816 (223.140.105.183 臺灣), 06/12/2024 22:04:27推 : 上次跟你單期貨有賺錢 謝謝哥47F 06/12 22:06
推 : 好奇問，這個演算法是預測未來二十天還是三十天？48F 06/12 23:54
二十個交易日※ 編輯: sky22485816 (114.24.83.58 臺灣), 06/13/2024 00:17:33
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 21
回列表(←)
分享