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作者 waitrop (嘴砲無雙)
標題 Re: [請益] 有人被隨機性誤導很多年嗎?
時間 Sat Sep 30 04:08:30 2023

三年半前我也回了你一篇相似的文章,
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1554101334.A.44D.html
Re: [請益] 我現在這樣算拿到程式交易的入場劵了嗎? - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
作者: waitrop (嘴砲無雙) 距離上次分享已經快三個月了， 來看看這三個月的績效， 如果從1/1/2019開始算起台灣五十的績效是8%， 優於大盤的4.3%, 準確率(命中率)=55%
我就來談談我當初用Deep Learning 建構TQQQ 模型的情況

首先,
"賭博的數學"就是機率,
不論賭場或是股市大部分都是在算機率,
賭場會設立規則讓莊家有較高的勝率,
長遠來看就莊家一定會賺錢,
對, 我在說廢話,
但是就是這麼簡單

股票線仙也是一樣的方式,
各種線就是用統計學的方式算出/畫出線,
再取勝率高的方式,
比方說破月均線等等,
說穿了還是機率,
勝率高不保證必勝,
所以不能每把都All in,
最好的做法是每把都投一樣少數的錢,
勝率高次數多就自然會賺錢

再來說到我的TQQQ 模型,
Deep Learning/Machine Learning 一樣也是在算機率,
在那之前,
我先說一個觀念 overfitting:
https://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting
Overfitting - Wikipedia
[圖]
[圖]
[圖]
In statistics, an inference is drawn from a statistical model, which has been selected via some procedure. Burnham & Anderson, in their much-cited text on model selection, argue that to avoid overfitting, we should adhere to the "Principle of Parsimony".[3] The authors also state th ...
簡單說,
就是如果有人說他的模型回測數據100% 正確,
那就是 overfitting,
這個回測100%的模型基本上就是垃圾,
因為你是在預測未來, 不是預測過去,
你把過去數據完全吻合的模型就會overfitting

所以一般的做法是會有training, validation, test sets,
https://en.wikipedia.org/wiki/Training,_validation,_and_test_data_sets
Training, validation, and test data sets - Wikipedia
[圖]
也就是把過去數據"隨機"分成三包,
一包拿來training 建模型,
一包拿來validation,
最後一包拿來測試,
這樣可以避免overfitting,
同樣的,
這樣產生的模型只求高勝率, 不是必勝,
所以作法是一小塊一小塊的買/賣,
只要勝率高次數多就會賺錢

我的TQQQ 模型現在已經是第三代模型,
預測到2020年底部抄底跟2021年賣出,
但是在去年2022年底跟今年初摔了一大跤,
抄底抄到沒錢,
所以還是不要做太大,
多留點子彈


※ 引述《ProTrader (沒有暱稱)》之銘言：
: 真的有隨機但可預測的實例就是複雜科學  以椋鳥群飛的例子來說
: 任何一隻椋鳥個體飛行都是隨機無法預測  然而椋鳥群體變動可預測
: 這真的很神奇個體隨機而群體可預測
: 在生活中最重要的應用應該是天氣預測  下雨  颱風之類的
: 椋鳥群飛的影片
: https://www.youtube.com/watch?v=O5auXBB_RvU
: https://www.youtube.com/watch?v=74-p8fNsUl0
: 有得諾貝爾獎
: https://pansci.asia/archives/334249
: https://thupr.thu.edu.tw/newsdetail.php?id=5182
: 股點是
: 類推到股市  單一股票價格K線個體無法預測但K線的群體型態可預測
: 尤其是那些用裸K交易的人  我猜他們就是直接預測出K線群體型態變動
: 就看看有沒有複雜科學的專家可以真的找到K線型態的預測模型
: 但我猜最終股價預測也會類似預測颱風路徑出現很多條
: 到時候就是去找最大可能性路徑
: 應該會有參考價值但不是穩贏的聖杯
: ※ 引述《peter308 (pete)》之銘言：
: : 我最近被一件事情困惑很久 但有比較想通了
: : Fama提過的效率市場理論
: : 如果效率市場是對的 那麼將會無法套利 也就無法打敗大盤
: : 另一個方面 曼德柏提出碎形市場 意味市場是有一些模式
: : 所以技術分析者才有辦法透過分析這些訊號去獲得"超額報酬"
: : 這兩各學派是互相矛盾的 而且都想消滅對方
: : 簡單說 一個灌了鉛的骰子 在其點數出現的機率會偏離1/6
: : 也是因為這樣 才會讓出老千的人有利可圖
: : 但我最近發現
: : 隨機性越高(disorder越高) 在某些條件下 會觸發某些狀態
: : 導致其變得反而更可以穩定預測去狀態
: : 這是否提供了一個全新的理論基礎
: : 在這基礎之上 統合 Fama 和 曼德柏的兩個互為矛盾的學派變得可能??
: : 有人覺得這是個不錯方向的嗎?
: : 也就是一個隨機性越高的(量子)骰子
: : 反而陰錯陽差地導致了某種記憶效應 讓它變的是可預測的
: : 題外話
: : 上述的特殊狀態是量子系統才有的
: : 但股市是古典系統還是量子系統?
: : 目前這問題(請益過這領域的專家學者)仍就沒有一個明確的答案

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國)
※ 作者: waitrop 2023-09-30 04:08:30
※ 文章代碼(AID): #1b5ox1mP (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1696018113.A.C19.html
※ 同主題文章:
[請益] 有人被隨機性誤導很多年嗎?
09-13 13:30 peter308
Re: [請益] 有人被隨機性誤導很多年嗎?
09-13 15:30 tompi
Re: [請益] 有人被隨機性誤導很多年嗎?
09-13 17:37 chopinmozart
Re: [請益] 有人被隨機性誤導很多年嗎?
09-13 20:10 Callus
Re: [請益] 有人被隨機性誤導很多年嗎?
09-14 01:58 jatin
Re: [請益] 有人被隨機性誤導很多年嗎?
09-14 11:04 oooo
Re: [請益] 有人被隨機性誤導很多年嗎?
09-29 16:33 ProTrader
Re: [請益] 有人被隨機性誤導很多年嗎?
09-29 17:58 OnlyRD
Re: [請益] 有人被隨機性誤導很多年嗎?
09-30 04:08 waitrop
Re: [請益] 有人被隨機性誤導很多年嗎?
09-30 07:56 quii11
Re: [請益] 有人被隨機性誤導很多年嗎?
09-30 14:29 ProTrader
推 mom213: 期望值比勝率用詞更精準1F 09/30 04:11
推 jecint1707: 好奇變數是拿成分股來train嗎？2F 09/30 04:12
每個人的變數不同, 沒有標準答案,
我基本上就是把googe/yahoo 能抓到的數據,
全部當成變數放入train,
對啦!
很遜很粗糙很業餘,
我還是有加一些我自己的算法在裡頭

推 lasaieshy: 何時出五代？3F 09/30 04:50
沒錯,
三代直接跳五代,
賭博不喜歡不吉利的數字,
等我改出更好的第五代目再跟你說

→ newwu: 很難吧 感覺和很多因子有關，加太多feature又很容易就overfitting了4F 09/30 04:52
→ yoyun10121: 這種線仙模型最大的問題, 是你前提預設歷史和未來都照同個模式走, 但實際上國際情勢, 主力操作模式都是一直在變的, 前提錯你模型怎麼調一樣就不會準6F 09/30 05:39
模型每天會輸入當天最新的資料,
然後重算模型重算預測,
所以我之前才說我的模型每天在改,
預測的停利點跟抄底點也一直在改,
基本上除非是當天下跌千點的那種黑天鵝事件,
不然理論上是有一個趨勢trend 或是模式pattern 可循,
"理論上"

所以這種玩法適合玩大盤ETF,
個股會被主力玩死,
大盤主力很難操作,
就算有也只是主力短時間的控制

推 mcgrady12336: 3Q哥不是還有小瑪莉打法嗎？9F 09/30 06:07
小瑪莉打法也是機率學,
一直壓最小的蘋果,
直到小牌出很多次之後開始慢慢加碼大牌,
我從小就是壞學生,
打電動, 賭小瑪莉這種的我最拿手

推 PeikangShin: 因為模型是在解釋現有資料  用來外插就僅是外插而已  所以我們都習慣只做內插
聽起來有夠色10F 09/30 06:08
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 09/30/2023 06:14:06
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 09/30/2023 06:20:26
推 PeikangShin: 你的模型變化往上積分一下  就會看到趨勢了  不過人生總是那麼華麗的短暫
小瑪莉  我小四一個小時輸掉一千塊  那時候打電動才5塊  老闆  還我錢～  不過我還是覺得賭賽馬那台比較好玩   論技術面就是打彈珠了  但只有兩次全中  夜市老闆10賠300臉都綠了13F 09/30 06:22
推 awss1971: 先假設原PO19F 09/30 06:36
→ youke569: 房子拿去抵押，All in啦20F 09/30 07:11
噓 a000000000: 麻R台  好玩21F 09/30 07:35
推 piliwu: 有比較過這樣能贏定期定額方法嗎？有對照組比較容易知道模型有沒有用22F 09/30 08:02
忘了回應,
我的模型是建立在定期定額上面去算的,
有比照組就是定期定額buy and hold TQQQ,
定期定額buy and hold TQQQ 從2010年開始, 獲利是14.8倍 or 1480%,
定期定額buy and hold QQQ 從2010年開始, 獲利是2.29倍 or 239%,
單筆投入 TQQQ at 2010, 獲利是接近100倍
單筆投入 QQQ at 2010, 獲利是接近9倍

用我的模型定期定額猜頭猜尾, 獲利再投入,
三代目模型從2010年開始, 獲利是32倍左右,
二代目模型從2010年開始, 獲利是100倍左右,

至於為何二代目回測獲利反而比較好,
我卻說三代目是更好的模型,
因為overfitting,
我發覺二代目有嚴重的overfitting,
每次回測的買跟賣都在最好的點,
也導致2022年底跟2023年初的大跌預測的底部差很多

推 dragonjj: 因為模型測不到人心阿 主力隨便給你拉一個 個股
就賠到脫褲 ETF大盤規模太大 主力比較不好下手
然後你改新的模型 可以給我看舊的嗎?我想參考趨勢順便請教一下美國人對於政府關門的看法?24F 09/30 08:36
推 iamten: 小瑪利超黑 後台可調 永遠開不到你押的28F 09/30 09:14
噓 iampig951753: 你口口聲聲說了一堆結果結局是這樣
說到底重要的根本是紀律不是機率29F 09/30 13:04
推 INIKS: 這模型聽起來，就是在fit股價期望值，意思是“猜頭摸底”，是吧？31F 09/30 14:31
沒錯!
一代目是我原本link的文章,
三年半前的模型,
猜每天的漲跌,
準確率有70%-80%,
但是不好賺,
只猜隔天的漲跌不好操作,
二代目是猜股價期望值的頭跟底,
不需要完全命中,
就像是魚頭魚尾留給別人吃,
我只要能夠魚身吃到80%-90%, 就非常夠了,
2020, 2021 年有猜到頭跟尾,
事後來看離真正的頭跟尾只有10%-20%的誤差,
事後來看還真的蠻準的,
但是2022年底與2023年初的暴跌就誤差很大, 差了30%左右,
模型預測底部在24左右,
結果跌到16-17,
所以就有了三代目模型

推 ProTrader: 原po的真正底牌是對科技業的了解吧  跟教主類似
你寫這些  大家會以為你只是新時代的線仙
你是線仙的同時還有科技業的內線  就別來這里裝弱33F 09/30 14:32
我沒有裝弱,
我是真心的在炫耀我的模型還蠻準的

推 aq2272353712: TQ3最近沒來房版討論~想你耶36F 09/30 14:46
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 09/30/2023 16:17:06
推 bigair888: 推，我看到台灣正2哥在分析台灣的正2的時候，我就知道TQQQ也是前幾的選項之一37F 09/30 16:45
推 boombastick: 我以為你tqqq是buy and hold說39F 09/30 18:02
我每次買+賣的一整輪交易短則兩三年,
長則四五年以上,
上一輪TQQQ開始存股到賣出是2019-2021, 兩年,
這一輪是2021到現在,
也是存股+凹單兩年了,
而且可預見的要達到我的停利點至少還要再等一兩年以上,
所以交易(存股)長達2-5年的時間,
也算是某種buy and hold

至於說為何不真的永遠buy and hold,
因為我還是缺錢也怕沒賺到,
到了停利點入袋為安再把資金重新存股投入,
而TQQQ 超高的漲跌幅與損耗,
會造成很長很大的魚身,
我個人認為很適合玩猜頭猜尾吃魚身,
就算沒有很準, 也是很夠吃

推 hcwang1126: 感覺如果大盤準 該作台指期？40F 09/30 18:43
大盤準是拉長兩三年以上的區間預測,
短時間的波段預測根本抓不準,
所以無法做期指

推 INIKS: 準度夠，加上停損，那指期貨有搞頭，想問還有開課嗎？41F 10/01 00:21
推 ProTrader: 原po應該是在美國科技廠上班跟教主類似
比起開課 還不如認真上班就好
所以我才說原po別裝弱  讓別人以為你是個開課仔43F 10/01 00:25
就周末閒聊,
我對股版跟房版的態度就是我個人的興趣分享,
就像是小時候打電動一定要去班上分享破關的心得,
至於開課跟網紅流量我從來沒想過,
我長的胖嘟嘟的像智障, 不能露臉,
開課也沒空沒興趣,
我對炒股跟看線圖也是完全不懂, 不是炒股專業,
我的本業是在科技廠上班,
顧好本業才是最重要的, 沒錯!
有好的本業收入才有本錢做投資
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 10/01/2023 03:13:34
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