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作者 sky22485816 (玻利維亞)
標題 Re: [標的] 大盤 機器學習線仙空
時間 Thu Nov 16 11:47:21 2023

今天空單都平倉了
損益約 -280 -670
還蠻可惜的 抱下又抱上
有在思考是不是該試著把多空分開來單獨做模型(同架構不同參數)

未實現損益 多單(約+450)

最近有花點時間回來玩一下這個模型
不過是對使用的特徵進行權重優化
有任何改變或是訊號再分享

※ 引述《sky22485816 (玻利維亞)》之銘言：
: 各位版友好 線仙又來了
: 1. 標的： 台指近月
: 2. 分類：空
: 3. 分析/正文：
: 這個策略實單玩了六次
: 多單 +500,+1500,+350,+250,-150
: 空單 +130 ,+170(空氣單，沒空到)
: 老樣子大家自己注意風險
: 方法:
: 利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
: 包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
: 根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
: 然後設定閾值來參與交易
: 這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
: https://imgur.com/iG8X2qv
: WR約56%
: 小台11期16682空
: https://imgur.com/KQ9aeSk
: 補充說明一下為什麼是平倉
: 因為我在f點有別的11期多單
: 之後會在那個訊號要平倉的位置再空一口小台
: https://imgur.com/COqyp8b
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 按照紀律的話就是以10/17收盤價為基準放空
: 11/14收盤平倉。
: 萬一我手癢自己亂操作就不一定了

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.167.144 (臺灣)
※ 作者: sky22485816 2023-11-16 11:47:21
※ 文章代碼(AID): #1bLP3BK9 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1700106443.A.509.html
※ 同主題文章:
[標的] 大盤 機器學習線仙空
10-17 16:47 sky22485816
Re: [標的] 大盤 機器學習線仙空
10-23 16:40 sky22485816
Re: [標的] 大盤 機器學習線仙空
11-16 11:47 sky22485816
推 z7956234: 謝謝分享，推推1F 11/16 11:49
→ s860134: 你可以都做 長時間才知道2F 11/16 11:51
推 fakelie: ai做空賠錢 對做ai賺錢 現在ai平倉=看多 那窩要跑ㄌ3F 11/16 11:52
推 cloud7515: 這損得有點多啊4F 11/16 11:54
推 slayptter: 出事QwQ5F 11/16 11:54
推 BBKOX: AI沒辦法預測拜習會、戰爭一類的突發事件吧6F 11/16 11:58
推 tanchuchan: 感覺很適合在死魚盤的時候使用…7F 11/16 12:03

這個虧損幅度算也是正常的
在趨勢轉變的時候
這種抱固定時間不停損的方式必然要吃大虧
當初做的時候我就很清楚的

我回測通常都看統計結果
沒有觀察交易是不是曾經達到Ev後趨勢改變進而虧損
是實單觀察到才覺得有可以改進的空間

推 Ebergies: 我覺得這週的走勢跟歷史蠻不一樣的，一週千點很誇張8F 11/16 12:08
推 herculus6502: 短期、無大波動時可以小玩，還滿有趣的9F 11/16 12:10
※ 編輯: sky22485816 (223.137.234.111 臺灣), 11/16/2023 12:13:22
推 paae0226: 這類的近鄰演算法有辦法自己 optimize 不同
feature 的 weight 嗎？還是只能自訂 metric 然後手動調？10F 11/16 12:14
我的feature normalization是在 [0,1]的區間
所以自訂metric 跟 直接對feature乘以權重
在距離的計算應該是一樣的
然後我自己是使用ParameterGird來達到自動調整權重的功能

因為每個feature都要調權重其實花費時間是以指數成長的
所以是以貪婪的方式去優化
先優化其他超參 權重都固定
找到一組比較好的超參以後再針對權重進行第二次優化
不一定能找到全域最佳

推 monter2233: 多空分開跑比較好13F 11/16 12:17
推 iamsofa: 如果不要抱那麼久，勝率很高，期待原po下次分享14F 11/16 12:26
→ lee255215: 我覺得固定時間有問題 類似盤勢的存續期間上下限差滿多的 更別說會整個偏離 今年拿歷史回測來看尤其不準 像現在這波嘎空的發動時間跟情況都不優15F 11/16 12:27
推 cksai: 線型預測本來就可以預測黑天鵝吧 持續做就好18F 11/16 12:37
推 theurgy: 黑天鵝預測的到還是黑天鵝嗎19F 11/16 12:57
→ fatb: 預測黑天鵝? 願聞其詳20F 11/16 13:04
→ Justisaac: 多空單本來就該單獨模型~進場點不同21F 11/16 13:12
推 GtskinR: 推 加油22F 11/16 13:12
→ Justisaac: 還有AI看錯停損的部分可能停損點太遠了23F 11/16 13:13
→ GtskinR: 比那個整天follow自己預測的好多了24F 11/16 13:13
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 11/16/2023 13:21:15
推 zxcv91039: 空單現在才平倉 也吃太多虧損 是程式訊號還是主觀凹單25F 11/16 13:16
推 zo4j4: 有點不懂，為何不要達到ev就出場，要以一個月為進出場依據？27F 11/16 13:18
推 qoo789778: 人家策略作法就是持有20天了 說凹單是沒在看文章嗎==29F 11/16 13:20
推 zxcv91039: 上次看完忘了 抱歉 我的錯31F 11/16 13:31
噓 askaa: 紅明顯 跟你簡單分享一下這邊不能做空的理由
大盤長多短空 週線空方測了好幾次 10/23那次是真破但是下一根一定要收一根紮實的大黑棒 才是真空方盤結果好死不死被大紅棒ko還直接吃掉 這邊就是反轉了你回測的夠多這邊就能看出端倪32F 11/16 13:39
推 SentLiTryPay: 推37F 11/16 13:47
推 liton: 你的持倉週期是10/17-11/14?都沒調整過?38F 11/16 13:50
推 qwer9508: 上面那個噓的…只能說聽君一席話 如聽一席話
幫原po補血39F 11/16 14:15
→ holmes006: 欸居然底部沒平喔，好幾根收下影線以及滿足點到我以為機器就會知道要平倉了41F 11/16 14:35
推 PitzMan: 推 帶進帶出~~~LoL43F 11/16 14:35
→ holmes006: 而且台指期每半個月會有一個週期，月中台指結算，月底摩台指跟富台指結算
搭配這幾個月的波動都是半個月半個月上下震盪
但不得不說最近我也在找空點，昨晚的Put沒成交少賺30點好嘔44F 11/16 14:36
噓 inoce: 主升段 空頭變笨蛋49F 11/16 14:54
推 NomoreSeven: 等到大黑棒出來又要說等反彈空 反彈了之後又要說看XX有沒有站穩 這就是低能線仙50F 11/16 15:19
推 kanx: 這就是看你要不要設cut off了, 因為漲跌並不對稱52F 11/16 15:21
推 paae0226: 哦原來是把 weight 也拿來當 hyper parameter 調
感謝解釋53F 11/16 15:39
推 hcwang1126: 其實如果你開課 我還真的願意花錢跟你學 或許這才是真的財富秘碼55F 11/16 16:21
推 odom0413: 推57F 11/16 20:00

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