作者
標題 Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多
時間 Sun Jun 9 05:31:59 2024
標題 Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多
時間 Sun Jun 9 05:31:59 2024
動態槓桿雙買策略探討
https://i.imgur.com/XUdgHn7.jpeg
![[圖]](https://i.imgur.com/XUdgHn7.jpg)
七月我將採用動態槓桿策略來因應劇烈波動。
每當大漲，趨勢將會面臨一個高度不確定的狀態，下一週結算不是突破平台而展開連續上
漲，要不就是劇烈下跌修正盤整震盪。
因此，如果面對第一個觸及平台上緣的大漲，突破新高，當天大盤收盤後，期貨收盤前，
可以買進一半口數的點位週結賣權。
由於大漲會讓賣權嚴重折價，會可以用很低的成本買入一個保障。
以06/07為例。
（應該0606更好但我手邊沒數據）
當天大盤收21858，雙買價格。
https://i.imgur.com/ekIscV9.jpeg
![[圖]](https://i.imgur.com/ekIscV9h.jpg)
假設我有50口21500六月結買權。
買入25口21850六月W2賣權。
下星期週結算：
情境一，突破向上：
損失145000，得到明確漲勢的情報。這等同於支付了保險費。
情境二，向下盤整：
壓低結算到21200，獲利667500。這些錢用來在結算後買入買權等反彈。
https://i.imgur.com/19QCisI.jpeg
![[圖]](https://i.imgur.com/19QCisI.jpg)
這只有在情勢不確定的大漲新高當天適合，情報確定後就不必特別支付這筆保險費。
我將在七月實驗這樣的策略是否奏效。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.0.95 (臺灣)
※ 作者: onekoni 2024-06-09 05:31:59
※ 文章代碼(AID): #1cPCtH81 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1717882321.A.201.html
※ 同主題文章:
05-23 09:03
05-25 18:17
05-27 10:53
06-07 20:43
06-08 05:46
Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多
06-09 05:31
06-12 11:48
06-17 19:58
06-20 17:45
… ×16
※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 05:33:58
※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 05:35:24
※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 06:11:40
推 : 再推1F 06/09 06:35
推 : 25口P是放到結算嗎，明確漲勢的話應該能先平倉2F 06/09 07:43
我覺得放到結算前還好，多幾天保護期，至少漲三天再平。
消息比錢更值錢，不計較小額支出，當成必要開銷比較不會出意外。
※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 07:56:43
噓 : 你正在貪高報酬開始合理化你正在賭3F 06/09 08:25
因為我是：https://i.imgur.com/5wWasiq.jpeg
![[圖]](https://i.imgur.com/5wWasiqh.jpg)
我還以為股票就是在風險平衡報酬最大化？
覺得怕怕的，你可以：
https://i.imgur.com/m7gSHct.jpeg
![[圖]](https://i.imgur.com/m7gSHcth.jpeg)
要更穩定的話：
https://i.imgur.com/iQanfG8.jpeg
![[圖]](https://i.imgur.com/iQanfG8h.jpg)
如果連美債都不能忍受風險推薦定存
https://i.imgur.com/CA2d1nh.jpeg
![[圖]](https://i.imgur.com/CA2d1nh.jpg)
你覺得選擇權風險很大，但其實不過是100倍槓桿的0050罷了，只是波動大，要想辦法處
理耗損問題。並沒有什麼不一樣的地方。
推 : 選擇權不太懂，請問期貨也能有相對概念嗎4F 06/09 08:27
期貨不熟，要請教別人。※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 08:39:56
※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 08:40:11
推 : 請問會有停損點位還是繼續轉倉呢？5F 06/09 09:11
沒辦法跟你明確說原則，只能臨機應變，像這個月我就在開出怪數據後逃課到七月點位。不打沒把握的仗，如果沒有十足的信心以及任何情況都能應付的策略，如果大漲要怎樣，
如果大跌要怎樣，擬定好幾套劇本，沒有這個劇本不如撤退到等比例的遠月，靜待時機。
※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 09:19:46
推 : 請問波動很小的月造成時間價值一直流逝，有什麼好對策嗎6F 06/09 09:19
不要在無波時期用選擇權策略。這個策略適合現在猛爆成長與市場懷疑與貪婪擺盪的主升段。
※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 09:22:20
→ : 看不懂選擇權在做啥==8F 06/09 09:47
推 : 我最近看教學影片才發現Delta跟Theta值應用，感謝分享。
目前就看one大的操作跟影片學習9F 06/09 10:00
歡迎多交流想法目前就看one大的操作跟影片學習9F 06/09 10:00
我也是邊實驗邊整理架構
※ 編輯: onekoni (36.224.0.158 臺灣), 06/09/2024 10:04:46
推 : 波動很小可以改賣P策略
我目前也是參考ONE大點位，用賣方價差單撈一點12F 06/09 10:04
賣權太深奧，風險大到不知道怎麼管理。我還參不透。我目前也是參考ONE大點位，用賣方價差單撈一點12F 06/09 10:04
※ 編輯: onekoni (36.224.0.158 臺灣), 06/09/2024 10:06:58
→ : 不過目前台指波動超大，每日都百點振福
你只要能抓到50點趨勢，買方一口就能賺30點以上
買方看大漲，賣方看不跌，兩者風險應該差不多14F 06/09 10:07
買方很賺。你只要能抓到50點趨勢，買方一口就能賺30點以上
買方看大漲，賣方看不跌，兩者風險應該差不多14F 06/09 10:07
100倍槓桿但損失50%的利息（只要精確定價，甚至有時候買到折價），風險低報酬高，大
概是最便宜的開槓桿方式。
賣方則是收取微薄的利息前卻承擔100倍槓桿的風險，獲利有限的情況下很難把風險對沖
完。
※ 編輯: onekoni (36.224.0.158 臺灣), 06/09/2024 10:23:46
推 : 但賣方能先拉價外幾百點緩衝，除非暴跌千點以上17F 06/09 10:35
我思考一下→ : 祝賺錢 爽爽18F 06/09 10:35
※ 編輯: onekoni (36.224.0.158 臺灣), 06/09/2024 10:45:05--
作者 onekoni 的最新發文:
- 44F 16推 7噓
![]()
00713 元大台灣高息低波 自組低波動蜈蚣ETF 正二蜈蚣去槓桿請用本篇 會一直帶到藍燈 全文連載於方格子 警告 這是透過槓桿投資試圖贏過大盤市場報酬的投資方式。槓桿投資一定有風險，請務必想清 楚 …387F 217推 4噓![]()
雖然這篇就是取樣帶風向，但是他取樣的區間剛好展現了713的重要特性。 這是本輪經濟循環開始，00713與大盤的相關性。 你可以觀察到一件事：00713與大盤的報酬順序不同。 這個因果關係從他建立之初 …82F 47推![]()
有一檔即將上市的00970B 內容比948更好 因為是純BBB 目前台股只有他是純BBB 配息會更好 而且也是美國限定（成熟市場） 也有債息優化 分散度也夠 這檔等上市可質押 新倉位的投等債建議改買 …83F 34推 2噓![]()
第四季行情長波段倉位建倉完畢。 目前期貨槓桿率約3.1 美債約能對沖長期風險0.5 故長期槓桿應為2.2 還有2倍槓桿的空間能低接。 鴻海+713為現貨。 台積電期貨做長波段，技術指標漲多，獲利了結 …140F 66推 4噓
點此顯示更多發文記錄