作者: daze (一期一會) 2024年在 PTT 的推文記錄
※ 選擇年份: 所有年份(164) 2024年(73) 2023年(91)
※ 選擇看板: 所有看板(116) Foreign_Inv(73) CFP(14) DigiCurrency(9) medstudent(7) home-sale(5) HatePolitics(3) Stock(1) TY_Research(1) CFantasy(1) Military(1) …
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2024年在Foreign_Inv板第40篇~第21篇
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- 推 : 話說當初SVXY從1倍改0.5倍時，買SVXY options的人當場大虧。反過來說，哪天從0.5倍突然改回1倍，也是有理論上的可能性。 17F 06-27 21:12推 : 空VXM還不錯，就是保證金要準備多一點。 23F 06-28 00:21
- 推 : 一般認為 equities risk premium 約 3~6%。我自己是用4%。目前美元的real rate約2%，加上4% ERP，大約6% real。 1F 06-24 13:41
- 推 : 日圓的融資維持率是3%，開到極限可以融資33.3倍哦
30萬美元的話，可以開portfolio margin，VOO的初始維持率應該是18.75%，Maintenance Margin 15%。
portfolio margin就不會受限於SMA。
如果是RegT margin，維持率我印象中是25%。但真的開滿到4倍 2F 06-22 08:18… 共有 11 則推文，點此顯示 - 推 : 你可以試著看一下FT的清單，但我沒記錯的話，台灣人不能買的居多。 6F 06-21 20:25
- 推 : 你沒有把配息計入，算出來的隱含利率會偏低。
哦，你反向在下面扣掉了。只比較這兩者的話，扣在下面跟加在上面差不多。
https://i.imgur.com/L8zC9kN.png 按CME提供的轉倉分析，20 1F 06-21 14:39→ : 號的轉倉隱含利率比3個月SOFR高0.87%，算是比較偏高。 6F 06-21 14:46… 共有 9 則推文，點此顯示![]()
- 推 : BOXX在市場大幅波動時可能會有流動性問題，另外有被IRS盯上的風險。看資金停泊的目的，這些問題可能重要也可能不重要。 7F 06-15 17:12推 : 我是指BOXX基金本身可能會被IRS盯上。 11F 06-16 20:39
- 推 : 你的想法在理論上可能是合理的，但實務上到底該加入多少home 2F 06-16 20:04→ : bias才「適當」，是個很難回答的問題。 4F 06-16 20:05推 : 我聽我們主任講古，他在民國76年的名目薪資是高於去年他退休前的名目薪資的。從基本時薪幾倍的觀點，醫師的薪水...嗯。 75F 06-16 21:09推 : 年輕醫師可能需要managing expectation，才不會有太大的相對 80F 06-16 21:13… 共有 9 則推文，點此顯示
- 推 : 對於想賭日圓利差的，我是都建議放空JPY期貨啦。
承擔的風險差不多，但至少不用被IB抽1.5%的差價。
哦，如果你的意思是想要每個月借15萬日圓出來的話，期貨就不太適用。 1F 06-15 23:45推 : 期貨的價差隱含利差。把匯率風險hedge掉的話，你也就失去借 8F 06-16 08:49… 共有 35 則推文，點此顯示 - 推 : 有些人會把SPY換VOO，31天後再換回去。(IRS其實有一條
substantially identical securities的條款，但目前似乎沒聽過用來對付追蹤相同指數的不同ETF的案例) 1F 06-13 23:35推 : 其實也沒有不能抵，你不要一年到頭都沖同一隻就好了。而且洗售會墊高成本，你獲利了結時還是可以扣掉之前虧損的部分的。 11F 06-13 23:57… 共有 7 則推文，點此顯示 - → : 目前細節都還不知道。有人猜 AVUV+AVDV，也有人猜再加 AVES看之後會不會放些風聲出來預熱一下吧 5F 06-06 18:53
- 推 : 00646的追蹤績效，應該跟SP500 net total return做比較。綠角則是把00646跟gross total return比較，是不合理的做法。 18F 05-31 15:29推 : SP500 net total return index在2023漲25.67%，gross totalreturn index則是26.29%，股息稅造成的差距是0.62%。
我並不是說00646的追蹤表現很好，但不太確定綠角為什麼不使 44F 06-01 11:58… 共有 15 則推文，點此顯示 - 推 : 放自己錢包，弄丟的例子很多。理論上，實體ETF也有弄丟的風險。從某些層面來看，其實期貨cash-settled反而更安全。
話說回來，弄丟就沒救根本是anti-human design。我還是認為這玩意兒沒有前途。 21F 05-25 06:28 - 推 : https://i.imgur.com/r9xXnhw.png
目前費率是0.0008%，不過5/22之後會漲到0.00278%。
賣股時都會被收，只是NVDA跟ASML的一股價格比較高，所以乘上 1F 05-16 00:05→ : 0.0008%後，會顯示$0.01。等之後漲上去，你就會發現更多股票會顯示這筆費用。 5F 05-16 00:12![]()
- 推 : 期貨會需要一些保證金。如果你把現金量維持在接近0，IB會借你一些，但要收利息。
不過這似乎是IB LLC才有的現象。如果你能開IB IE，據說是不需要額外準備現金當期貨保證金的。 1F 05-12 15:34推 : 要說算開到融資，應該也算。但你都在交易期貨了，有沒有開到 6F 05-12 18:23… 共有 6 則推文，點此顯示 - 推 : 兩者的計算基準不同。收盤後或流動性較差的產品就比較容易有一些差距。
TWS的即時數字純參考而已。要數字對得上，你可以下載statement，那裏面的數字就會對得上。 1F 05-11 15:23推 : 台北是上午與下午，但在美國時間會換日。隱含時間價值的產品 11F 05-11 15:55… 共有 17 則推文，點此顯示 - 推 : 如果你一定要的話，YM吧。 2F 05-11 12:52→ : 雖然YM有週選擇權，但也沒有什麼人在交易就是了
OI大概200口左右。
相較之下，ES的週選擇權，OI約有兩、三百萬口。 6F 05-11 12:55 - 推 : T-bills是T+1，有開margin的話，其實可以提前一天買，到期日剛好settle，不會被收融資利息。 12F 05-08 17:01推 : 到期日當天早上10點左右(美國時間)會進來。現金帳戶當天可買。margin帳戶則可提前一天買，多賺一天利息。 21F 05-08 19:45
- 推 : 你買00864B放半年不就得了 13F 05-07 15:38
- 推 : 要抽樂透，買個call? 1F 05-04 16:13
- 推 : 想用槓桿的話，海外券商還是有優勢的。 16F 05-01 13:03
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