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作者 sky22485816 (玻利維亞)
標題 Re: [請益] 布林通道操作
時間 Fri Mar  1 12:32:04 2024

單一技術指標能藉由調參或調整操作手法獲利是很少見的
通常得搭配多樣指標(或是基本面、消息面等)

另外前面幾篇回文的推文中也有提到
這些參數調整其實沒有什麼科學原理可言
調出一個可以獲利的參數，很難解釋為什麼它能獲利
將同樣的參數與策略套用在不同的商品，也不一定有好的結果(尤其是短線)

其實線仙就是利用各種落後指標去擬合過去的數據，找到一個"過去可行"的獲利方法
並且"期待"未來市場會繼續保持這種特性一段時間，僅此而已

除了要找到這些能夠獲利的交易方法以外
還要盡量減少交易方法發生過擬合的可能
整個過程其實沒那麼單純

例如我有一個13項參數的交易策略需要調參
其中有9項參數是連續變數，4項為離散變數

一般人常見是將連續變數離散化分幾份然後暴力調參
如果我們將一個連續變數分為五份
光連續變數的組合就有五的九次方那麼多
我這邊是使用了一些調參的優化算法

優化目標為時間內總獲利、與Carmar Ratio (總獲利/最大權益回撤)
這兩者都是越大越好，測試了1200組參數圖表如下
https://imgur.com/3Zme94V
[圖]
紅框範圍內是策略輸大盤的範圍，黃框是輸理論上大盤正2的範圍
綠框是贏大盤的範圍
紫-綠區間是考慮承受同樣風險的情況下能跑贏大盤的範圍
如果不開槓桿紫-綠區間總獲利是輸大盤的

你可以發現，跑輸大盤的機率其實不低
跑完以後找到一個最好的參數也不是就結束了
這組參數完全有可能過擬合
所以保險起見還得對最佳參數附近的空間進行分析
看看是不是類似的參數都可以穩穩地跑贏大盤

對這組最佳參數的鄰近空間進行探索
https://imgur.com/pHT13xv
[圖]
你依然可以發現鄰近的空間依然會有跑輸大盤的參數組合
但總獲利的lower bond提升了，從全域的-3000到拉到0。
在綠框內的比例大概2/3吧


這時候你才需要開始想這參數到底該不該用

看不懂沒關係
記住用一種技術指標或是多種技術指標同時玩轉所有個股很難就行了





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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.44.75 (臺灣)
※ 作者: sky22485816 2024-03-01 12:32:04
※ 文章代碼(AID): #1buLf6Sq (Stock)
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[請益] 布林通道操作
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推 kairiyu: 先推以免被發現看不懂3F 03/01 12:48
推 poisonB: 看不懂4F 03/01 13:03
推 Gipmydanger: 厲害5F 03/01 13:08
推 Kobe5210: 產業未來成長性
基本面回顧檢視
籌碼面進出操作
希望有志於此的投資人沒有浪費保貴的精華歲月6F 03/01 13:11
推 ProTrader: 樓上 再加1個 技術指標用於盤中實戰交易
籌碼是交易結束後才公布  在盤中看不到10F 03/01 13:20
推 a125g: 先用基本面產業未來選股12F 03/01 13:22
→ ProTrader: 盤中能看的就技術指標或是某些看多空優勢的指標13F 03/01 13:22
→ a125g: 再在這些股票上用技術分析進出場14F 03/01 13:22
→ ProTrader: 這個時代初期就全部個股都看都追蹤
真的要投錢進場再開始從產業財報籌碼分析選股
應該說是給出個股的評價決定進場部位大小15F 03/01 13:23
推 yobdc3692581: 文組看不懂18F 03/01 14:00
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 03/01/2024 14:05:13
推 jack1218: 推 請問一下 若使用train test split
有必要在test set上進行這種測試嗎19F 03/01 14:24
兩者不衝突的 可以並用
看你想不想確認參數的強健性
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 03/01/2024 14:28:10
推 jack1218: okok 謝謝你的回答 若有機會再和您交流
不過Carmar Ratio應該是年化除以最大回撤 而不是總獲利21F 03/01 14:28
推 windblood: 先說我看不懂 XD24F 03/01 14:54
推 piece1: 給我釣竿不如給我魚!(咦)25F 03/01 15:04
→ sky22485816: 回測區間與商品都相同用年化或是總獲利不太影響26F 03/01 15:08
推 jack1218: https://i.imgur.com/IzFqNmG.png
用了您的概念跑了類似的模擬
藍線是原始策略
紅線是擾亂後的策略
黑線是0050
將參數進行一定程度的擾亂
只對float類別的條件擾亂
沒有對bool類別進行翻轉操作
蠻有意思的 謝謝您的指教
實務上您會使用upper bound作為實際策略嗎
*紅線進行了1萬次的模擬27F 03/01 15:29
[圖]
→ sky22485816: 還是會使用upper bond ，並期待實盤時不要差異太大38F 03/01 15:48
推 jack1218: 謝謝指教39F 03/01 15:49
→ sky22485816: 客氣了40F 03/01 16:29

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